Provisionnement Stochastique En Assurance Non-vie
Formation
À Paris
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
-
STUDI
BTS En ligne3 890 € HT -
Enaco - Ecole Nationale de Commerce
BTS A distance3 890 € -
PROFORMALYS
Formation (75) Paris / En présentiel1 150 € HT -
STUDI
Diplôme universitaire En ligne3 790 € HT -
INEAD
Bachelor A distance2 295 € -
International Career Institute
Formation En ligne839,98 €*Prix indicatif
Montant initial en GBP:
£ 718
-
Eec Consulting
Formation (75) Paris / En présentiel1 950 € Non imposable
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Description
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Typologie
Formation
-
Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Paris
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Durée
2 Jours
Objectifs: Renforcer ses compétences techniques par un exposé complet des méthodes stochastiques de calcul de la provision pour sinistres à payer, dans la perspective des évolutions 'Solvency 2', modèles internes, normes IFRS/IAS… Destinataires: Aux actuaires et tous collaborateurs des directions techniques des sociétés d'assurance et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l'audit et du conseil.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Bonnes notions de base en statistiques.
Les Avis
Professeurs
Arthur CHARPENTIER
Professeur à l'ENSAI/ENSAE
Le programme
Introduction aux techniques de provisionnement : vers une classification des modèles
L’approche Chain-Ladder et quelques modèles déterministes
- L’approche Chain-Ladder
- Le problème de l’inflation dans les triangles
Méthodes récursives model-free : l’approche de Mack
- Erreur par année de survenance
- Erreur par triangle
- Impact sur les boni-mali
Modèles factoriels
- Quelles variables explicatives ?
- Régression lognormale
- Régression poissonnienne
- Modélisation GLM
- Uniformisation par les modèles Tweedie
- Introduction aux modèles GAM
Méthodes de simulation
- Le bootstrap, ou simulation non paramétrique
- Les simulations paramétriques
- Calculs de VaR ou de TVaR
Approche bayésienne
- Introduire un avis d’expert
- L’approche bayésienne du provisionnement
La difficulté du choix de modèle
Agréger les triangles
La problématique du provisionnement dans l’optique Solvabilité 2
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