Produits de Taux d'Intérêt (Niveau 2)
Formation
À Paris
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
-
Typologie
Séminaire intensif
-
Niveau
Niveau intermédiaire
-
Lieu
Paris
-
Heures de classe
12h
-
Durée
2 Jours
-
Dates de début
Dates au choix
La formation de niveau 2 que vous propose Renaissance Finance vous apprendra à maîtriser les taux d’intérêts. Vous acquerrez de solides compétences que vous pourrez mettre au profit de votre carrière. Cette formation s’adresse aux intervenants sur les produits de taux, aux ingénieurs financiers, MOE et MOA en front et middle office ou risques.
Cette formation de 2 jours vous apprendra à évaluer les caps, floors et swaptions. Vous connaîtrez les produits dérivés de taux exotiques ainsi que les méthodes d’évaluation et de gestion des risques sur les produits exotiques. La formation base une grande partie de sa pédagogie sur des cas pratiques. Cette approche vous garantit une bonne compréhension des notions théoriques.
Renaissance Finance est un centre spécialisé dans la formation dans la banque et la finance. Les formateurs sont des professionnels du secteur qui connaissent très bien le terrain et qui maîtrisent parfaitement la pédagogie. Ils sont au fait des dernières innovations et réglementations du secteur. Les cours sont interactifs et permettent un échange régulier entre les élèves et formateurs. Pour pouvoir accéder à cette formation, vous devez connaître les instruments de taux simples et avoir des notions en mathématiques financières.
Précisions importantes
Documents
- Fiche de formation " Produits de taux d'intérêt ( niveau 2 )"
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
- Connaissances des instruments de taux simples
- Notions de mathématiques financières
Les Avis
Les matières
- Modélisation de la dynamique des taux d'intérêt
- Pricing de produits vanille
- Evaluation des caps
- Evaluation des floors
- Evaluation des swaptions
- Gestion des risques des produits exotiques
- Pricing d'une obligation
- Modèle de Vasicek
- Modèle de Cox-Ingersoll-Ross
- Modèle de Hull-White
- Modèle de marché LIBOR
Professeurs
Jullian Wagner
Formateur Renaissance Finance
Diplômé de l'ensimag (école nationale supérieure d'informatique et mathématiques appliquées) en finance quantitative, Jullian a exercé, à Tokyo et Paris, les fonctions d'analyste quantitatif et de structureur sur des produits exotiques actions, taux et change. Il est actuellement consultant en finance quantitative et ingénierie des risques. Ses expériences dans la modélisation, la gestion, la structuration et le pricing lui permettent d'avoir une vision aussi bien pratique que théorique des outils nécessaires à la gestion financière, construction d'instruments financiers complexes et au suivi des risques sous-jacents. Il assure au sein de Renaissance Finance les formations en gestion de produits de taux et mathématiques financières.
Le programme
Introduction et rappels
- Rappels sur les différents taux
- Obligation zéro-coupon
- Courbe de taux
- Taux Forward
Modélisation de la dynamique des taux d’intérêt
- Modèles de taux court à 1 facteur :
- modèle de Vasicek
- modèle de Cox-Ingersoll-Ross
- modèle de Hull-White
- Extensions Vasicek++ et CIR++
Exercice. Pricing d’une obligation dans un modèle à un facteur
- Extensions multi-facteurs
- Famille de modèles affines de la structure par terme (les ATSM)
- Approche de la courbe de taux forward instantanés de Heath-Jarrow-Morton (HJM)
- Modèle de marché LIBOR (BGM)
Cas pratique. Avantages et limites des différents modèles
Méthodes de valorisation dans un modèle de marché : cadre général
- Notion d’arbitrage
- Changement de numéraire
- Mesure forward-neutre
Pricing de produits vanille
- Modèle de Black
- Pricing d’un swap et d’un swap ’in arrears’
- Pricing de caps / floors
Exemple. Parité cap / floor
- Smile de volatilité
- Pricing d’une swaption
Exemple. Option sur spread
- Cube de volatilité
Exemple. Floorlet down & in
Exemples de produits exotiques
- Options quantos
- CMS (Constant Maturity swap)
- Ajustement de convexité
Exemple. Calcul d’ajustement de convexité
- Produits hybrides
Cas pratique. Analyse d’un produit hybride : le PRDC
Conclusion et discussion
Informations complémentaires
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Produits de Taux d'Intérêt (Niveau 2)