Les principes logiques de la finance

Formation

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    1 Jour

Objectifs: Comprendre par l'exemple les concepts sous-jacents aux produits financiers. Appréhender sans équation les fondements des risques

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
29, Rue de Trévise, 75009

Date de début

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Les Avis

Le programme

De l’importance de la courbe des taux

  • Notion de taux d’intérêt
  • Actualisation et capitalisation
  • Calculer la valeur présente de flux d’argent futurs
  • Concept de courbe de taux
  • Application à un prêt, une obligation

Logique des options

  • Comprendre intuitivement le prix d’une option
  • Qu’est-ce que la volatilité ?
  • D’où vient le prix d’une option ?

Gérer le risque des dérivés

  • Mesurer le risque d’une option : que représentent les «Grecques»
  • La gestion des risques au quotidien

Les machines mathématiques de la finance

  • Exemples de produits complexes
  • Formules analytiques et méthodes numériques
  • Illustration de la méthode de Monte Carlo

Mesurer le risque de crédit

  • Probabilité de défaut : définition
  • Que représente le spread de crédit ?
  • Application pour un Credit Default Swap (CDS)
  • Notion de corrélation
  • La limite des modèles

La gestion du risque : concept de Value at Risk

  • Principe de perte maximale
  • Les limites de la VaR

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