Formation indisponible à l'heure actuelle
Options "Vanille"
Formation
À Paris ()
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Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Durée
2 Jours
Objectifs: proposer un cadre solide pour mieux appréhender les options 'Vanille' dans une approche pricing et trading. Destinataires: traders, gérants, structureurs, sales, gestionnaires middle office
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les Avis
Le programme
Définitions et concepts de base
Rapide historique des marchés organisés d’options
Exemples de produits cotés
Méthodes des pentes
Approche graphique et intuitive des PetL
Arbitrage et Hedging
Principe de réplication
Stratégies de base
Implémentation des stratégies de base
Stratégies de gestion classiques
Atelier interactif (Excel)
Modèle de Black et Scholes
Principe des modèles en continu
Analyse du modèle de Garman-Kohlhagen (BetS étendu)
Indicateurs Grecs
Approche des autres modèles en continu
Stratégies de base Etude dynamique
Approche dynamique des stratégies de base et complexes
Etude dynamique des interactions des "Grecs"
Volatilités
Volatilité historique - concepts et calcul
Volatilité implicite - concept, extrapolation et utilisation
Smiles de volatilité
et volatilités forward
Utilisation des indices de volatilité implicite
Modèle binomial
Principe et mécanismes des modèles "discrets"
Rappels statistiques
Exemples interactifs simplifiés
Comparaison aux modèles "continus"
Extension aux modèles tri et multinomiaux
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