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La Notion de Valeur en Assurance Vie

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À Paris

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Typologie Formation
Dirigé à Pour professionnels
Lieu Paris
Durée 2 Jours
  • Formation
  • Pour professionnels
  • Paris
  • Durée:
    2 Jours
Description

Objectifs: Maîtriser les méthodes de valorisation d'un portefeuille de contrats en assurances de personnes, d'un point de vue analytique et dans la perspective d'une gestion des risques organisée dans l'entreprise et de la mise en place de modèles internes.
Destinataires: Aux actuaires et aux collaborateurs des directions techniques, comptables et financières des sociétés d'assurance et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l'audit et du conseil.

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Modalité: Formation continue

Installations (1)
Où et quand
Début Lieu
Consulter
Paris
5 Rue Tronchet, 75008, (75) Paris, France
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Lieu
Paris
5 Rue Tronchet, 75008, (75) Paris, France
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Foire aux questions

· Prérequis

Bonnes notions de base techniques et financières en assurance vie.

Qu'apprend-on avec cette formation ?

Assurance vie

Professeurs

Ariane DE TAILLANDIER
Ariane DE TAILLANDIER
Actuaire consultante

Frédérique HENGE
Frédérique HENGE
Actuaire, Consultante

Programme

Introduction : Évolution de la culture du risque

  • La valeur : aspects réglementaires (Solvabilité 2), comptables (IFRS), communication financière (EEV)
  • Intégration de la valeur dans la gestion des risques (ERM)

Embedded Value ou Valeur Intrinsèque (EV)

  • Généralités
  • Embedded Value déterministe :
  • Traditional Embedded Value (TEV)
  • Embedded Value stochastique :
  • European Embedded Value (EEV)
  • Market Consistent Embedded Value (MCEV)
  • Modélisation

Élaboration d'un modèle interne (contexte Solvabilité 2)

  • Étapes clés
  • Notion de modélisation stochastique
  • Tests de validation

Pilotage et reporting

  • Analyse des mouvements
  • New Business
  • Mesures de sensibilité

Projections déterministes

  • Méthodologie
  • Application pratique sur un contrat d'épargne en euro

Génération de scénarios économiques

  • Modélisation stochastique
  • Processus de simulation : Monte Carlo, Bootstrap
  • Application numérique : taux d'intérêt, actions

Évaluation cohérente avec le marché

  • Théorie « risqueneutre »
  • Théorie des déflateurs
  • Application numérique

Conclusion

  • Les pointsclés d'un rapport d'Embedded Value
  • Rappel des informations vues au cours de la formation


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