Modèles Économétriques en Tarification

Introduction

Choisir les variables utiles à la tarification des risques IARD

• Les variables qualitatives
• La régression par arbre
• Les variables continues
• Découpages par classes (optimales)
• Analyse discriminante

Modéliser les nombres de sinistres IARD

• Prendre en compte l'exposition (offset)
• La régression de Poisson
• Le modèle ODP Poisson surdispersé
• Le modèle "zero-inflated"

Modéliser les coûts de sinistres

• La régression Gamma
• La régression logNormale

Modéliser les charges annuelles

• Le modèle Poisson composé
• Les modèles Tweedie

Modèles de crédibilité appliqués à la tarification IARD

• Crédibilité au sens de Bühlmann
• Crédibilité versus GLM

Introduction aux modèles dynamiques

• Bonus-malus
• Données de panels

Extension aux modèles de scoring

• Population d'apprentissage, population test
• Régression logistique
• Les courbes ROC