Méthodes statistiques pour la régulation

Formation

À Paris Cédex 03

Prix sur demande

Appeler le centre

Avez-vous besoin d'un coach de formation?

Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.

Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris cédex 03

  • Dates de début

    Dates au choix

Objectifs pédagogiques Maîtriser les concepts et méthodes d'analyse statistique liés aux très fortes déviations, ruptures et crises systémiques dans les marchés financiers. Maîtriser  de la dépendance entre le risque en grand dimension (effet de contagions, catastrophes naturelles etc etc).  Savoir mettre en œuvre leurs applications dans les problématiques de modèles internes liés à la régulation des marchés

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris Cédex 03 ((75) Paris)
Voir plan
292 Rue Saint-Martin, 75141

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes

À propos de cette formation

Traitement des risques de nature pré-systémique ou systémique en matière financière, dans le cadre des approches de la régulation des marchés et des nouvelles normes financières. Statisticien spécialiste de la modélisation des risques, notamment extrêmes ou systémiques, dans le cadre des contraintes de régulation des marchés et d’assurance.

Questions / Réponses

Ajoutez votre question

Nos conseillers et autres utilisateurs pourront vous répondre

À qui souhaitez-vous addresser votre question?

Saisissez vos coordonnées pour recevoir une réponse

Nous ne publierons que votre nom et votre question

Les Avis

Les matières

  • R&D

Le programme

Contenu

-Le problème de la dépendance entre les risques (5-6 séances)
Notions de base de la modélisation de risques en dimension plus grand que un
Mélange des distributions normales
Distribution sphérique et elliptiques
Techniques de réduction de la dimension
Test de normalité (univarié et multivarié)
Applications aux séries financières
Modèles avec les Copules
Définitions et propriétés
Simulation des copules mesures de dépendance
Corrélation linéaire
Coefficient de dépendance extrémale
Copules Archimédiennes (bivariées et multivariées)
Copules des valeurs extrêmes
Mélange des copules de Gauss et Skewed
Estimation de copules pour données ; les pseudo-samples
Les Goodness-of-fit tests
L’adéquation de la modélisation de risques multidimensionnels
Implémentation avec R pour des séries financières et des pertes en assurance

-L’agrégation de risques (2-3 séances)
Le problème de la diversification du portfolio
Les bornes de Fréchet pour les risques agrégés
Le cas de La Value at Risk
Le problème de l’allocation de capital
Le principe d’Euler avec exemples
Le « Rearrangement Algorithm (RA) »

-The Devil is in the Tails : l’étude des pertes extrémales (5 séances) Les extrêmes pour une perte univariée
La distribution des valeurs extrêmes généralisée et les domaines d’attraction
La méthode par block
La distribution de Pareto généralisée
Comme modéliser les pertes extrêmes ?
La méthode de Hill
Estimation de la VaR extrême
Modèles des extrêmes en dimension supérieur à un
La méthode par block multivarié
Copule des valeurs extrêmes multivariées
Les indices de contagions de risques
Estimation de modèles multivariés pour les extrêmes

-(Introduction à la) Théorie de la Ruine (2 séances)
Généralités et outils mathématiques.
Evaluation de la probabilité de Ruine.


- Gestion du Risque de Crédit (1-2 séances)
Introduction et notions pour le Risque de Crédit
Modèle de Merton

Modèle avec Threshold

Modalité d'évaluation

Ecrit (2 partiels) et projet de fin d’année

Bibliographie

  • SORNETTE D. (2006) : Critical Phenomena in Natural Sciences, Springer
  • VOIT, Johanes (2010) : The Statistical Mechanics of Financial Markets, Springer, 3rd ed.
  • WALTER, C. (2010) : Nouvelles normes financières : S'organiser face à la crise (Springer)
  • McNEIL A., FREY R., EMBRECHTS P. (2005) : Quantitative Risk Management, Priceton Series in Finance
  • EMBRECHTS, P. et al. (2010) : Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance, Springer,
  • REISS, R.-D. et THOMAS, M. (2007) : Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhauser, 3d ed,
  • CONT & TANKOV (2003) : Financial modeling with jump processes, Chapman & Hall
  • SCHREVE (2004) : Stochastic Calculus for Finance, Springer
  • LE COURTOIS W. (2012) : Risques financiers extrêmes et allocations d'actifs, Economica
  • R. B. NELSEN : An introduction to copulas, volume 139 of Lecture Notes in Statistics. Springer-Verlag, New York, 1999.

Appeler le centre

Avez-vous besoin d'un coach de formation?

Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.

Méthodes statistiques pour la régulation

Prix sur demande