Master Mathématiques et applications

Année 1, Semestre 1.

Enseignements

ECTS

CM

TD

TP

• UE obligatoires

- Analyse fonctionnelle

9

40h

50h

- Algèbre

9

40h

50h

• UE optionnelles

- Processus stochastiques 1

6

24h

24h

- Analyse complexe

6

26h

26h

- Unité d'informatique

6

24h

24h

- Analyse numérique et simulation

6

24h

24h

Année 1, Semestre 2.

ECTS

CM

TD

TP

• UE obligatoires

- Distributions et EDP

9

40h

50h

- Probabilités approfondies

6

24h

24h

- Travail d'Etude et Recherche

9

• UE optionnelles

- Géométrie différentielle

6

26h

26h

- Statistique mathématique

6

24h

26h

- Analyse des données niveau 1 et initiation à SAS

6

24h

24h

- Analyse numérique des EDP

6

24h

24h

Volume horaire annuel global pour un étudiant : de 414 à 424 heures de cours et
TD, selon les options.
Modalités de choix des UE optionnelles : les étudiants doivent choisir trois unités
optionnelles dans l'année, de façon à valider 60 ECTS sur l'ensemble de l'année. Année 2, Semestre 3.

ECTS

CM

TD

TP

• UE obligatoires : Tronc commun finance

24

- Calcul stochastique et applications en finance

- Méthodes de Monte-Carlo en finance

- Modèles de taux d'intérêt

- Informatique

- Semaine d'ouverture finance quantitative

• UE optionnelles

- Calcul stochastique et applications en finance

9

30h

- Equations d'évolution : théorie et algorithmes

9

30h

- Statistique des processus à temps discret

9

30h

- Outils d'analyse et équations aux dérivées partielles

9

30h

- Processus stochastiques 2

9

30h

- Analyse pour les modèles variationnels

9

30h

Année 2, Semestre 4.

ECTS

CM

TD

TP

• UE obligatoire : Tronc commun finance (Mathématiques financières approfondies : un cours à 9 ECTS au choix et deux cours à 6 ECTS à choisir parmi les quatre suivants :)

21

74h

- Traitement des données de marché

- Mesures de risque

- Outils mathématiques pour le risque de crédit

- Processus avec sauts et marchés de l'énergie

• UE optionnelles

- Introduction au calcul de Malliavin et applications numériques en finance

9

30h

- Analyse multifractale

9

30h

- Introduction aux EDP non linéaires dispersives

9

30h

- Quelques modèles markoviens en biologie

9

30h

- Stage

15

Volume horaire global annuel pour un étudiant : 190 heures minimum dans le
parcours finance, 150 heures minimum dans les autres parcours.