Gestion du risque de taux et de change pour les corporates

Formation

À Paris

3 450 € TTC

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    3 Jours

Objectifs: Analyser en détail la problématique de gestion du risque de taux et de change pour un trésorier. Savoir construire et analyser une courbe des taux forward. Maîtriser le comportement des options vanilles et exotiques de taux et de change. Savoir gérer dynamiquement le risque de taux ou de change à partir de produits dérivés ou structurés . Destinataires: Trésoriers d'entreprise. Directeurs financiers d'entreprise. Sales, Intermédiaires financiers. Coverage. Middle office, Back office Trésorerie d'entreprise

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
56 Rue Laffitte, 75009

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Les matières

  • Gestion

Le programme

OBJECTIFS


▪ Analyser en détail la problématique de gestion du risque de taux et de change pour un trésorier
▪ Savoir construire et analyser une courbe des taux forward
▪ Maîtriser le comportement des options vanilles et exotiques de taux et de change
▪ Savoir gérer dynamiquement le risque de taux ou de change à partir de produits dérivés ou structurés
▪ Maîtriser la gestion d'un portefeuille de couverture de dette ou de change
▪ Comprendre l'impact des normes IAS dans la gestion des risques de taux et de change
▪ Intégrer les évolutions récentes

ATOUTS


▪ Présentation des produits, systématiquement en fonction des problématiques de taux et de change des trésoriers d'entreprise
▪ Analyse détaillée des flux des opérations ainsi que des opportunités de rendement / risque associées
▪ Exposé des critères de choix des produits structurés en fonction des objectifs de gestion
▪ Simulation de gestion d'exposition au risuqe de taux grâce au logiciel FIRST TRAINING ROOM

CONSEILLÉ AUX


▪ Trésoriers d'entreprise
▪ Directeurs financiers d'entreprise
▪ Sales, Intermédiaires financiers
▪ Coverage
▪ Middle office, Back office Trésorerie d'entreprise

  • PROGRAMME

Problématiques des trésoriers d'entreprise
▪ Analyse, identification et quantification des activités exposées aux risques de change et de taux
▪ Optimisation de la gestion des risques trésorerie change / taux
▪ Problématiques du trésorier d'entreprise : quelles couvertures pour quelles anticipations ?
▪ Approche gestion projets et gestion flux commerciaux
▪ Prise en compte de la valorisation des couvertures dans le bilan corporate en normes IFRS
▪ Prise en compte du risque de contrepartie par la banque
▪ Impacts de la crise Engagements fermes sur les taux
▪ Détermination et utilisation des taux forward comme outils pertinents de stratégies de couverture
▪ Présentation des FRA, des swaps et risques associés
▪ Utilisation des swaps de taux d'intérêt et de devises : avantage, risque, rentabilité Travaux pratiques . Calculer la sensibilité d'un swap à l'aide d'un pricer simplifié sur EXCEL Engagements conditionnels sur les taux
▪ Mécanismes, comportements et utilisations des options de change classiques et exotiques
▪ Sensibilités aux déterminants du prix, les «greeks»
▪ Présentation des risques liés à ces opérations (contexte juridique, risque de contrepartie)
▪ Application aux options sur taux d'intérêt
▪ Stratégie à prime nulle : intérêt et risques
▪ Cas particulier des tunnels sur swaptions : risque en cas de projets de financement non concrétisés
▪ Introduction des options exotiques dans la gestion de dette : intérêt pour le client, rentabilité et risques pour la banque Travaux pratiques . Analyse de la couverture du taux de financement d'un projet en négociation dont l'issue est incertaine Options dans la couverture de change
▪ Utilisation des options vanilles et exotiques : exemple d'utilisation
▪ Présentation des risques liés à ces opérations (contexte juridique, risque de contrepartie)
▪ Stratégie à prime nulle : intérêt pour le client, rentabilité et risques pour la banque Gestion du risque de taux et change corporate
▪ Gestion d'un portefeuille de couverture de change
▪ Optimisation de taux fixe
▪ Courbe des taux spot et courbe des taux forward
▪ Références de taux non générique : Quanto, CMS
▪ Gestion de dettes à l'aide de swaps non génériques Travaux pratiques . Comportement et utilisations des caps / floors et des swaptions
▪ Intégration des options exotiques et autres structures dans la gestion de taux
▪ Gestion d'un portefeuille de produits dérivés de gestion de dettes (suivi, analyse, restructuration) Travaux pratiques . Analyse de la gestion d'une couverture de dette avec restructuration optimisée des couvertures Simulation de gestion dynamique de dette (FIRST TRADING ROOM )
Vous gerez une position de taux corporate en analysant les données et nouvelles de marché, et en traitant des produits dérivés court, moyen et long terme.

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