La gestion du risque de crédit

Identifier le risque de créditLa définition du risque de crédit et ses interactions avec les autres risques.Le poids du risque de crédit dans la consommation de capital réglementaire.L’analyse du risque selon l’objet du crédit.Les processus de décision et de suivi.L'organisation d’une direction de risque de crédit.

Cas pratique : analyser le risque de crédit par type de financement

Le traitement du risque de crédit de Bâle I à Bâle III :

approche standard vs Approche ratings internes IRB ;

les modèles internes ;

les paramètres bâlois : exposition au défaut EAD / probabilité de défaut PD / perte en cas de défaut LGD / perte attendue EL / capital réglementaire ;

le Raroc ;

les atténuateurs de risque ;

les ratios de solvabilité et d’endettement ;

les ratios de liquidité.

Partage d’expériences : quelle utilisation des outils de mesure du risque de crédit (Ratings internes, Probabilités de défaut, Raroc, Capital économique) ?

Les autres mesures règlementaires :

les reportings réglementaires ;

les grands risques ;

le provisionnement pour risque de crédit ;

le dispositif d’appétit aux risques.

La demande de crédit.

L’analyse indépendante par les Risques.

Les comités de crédit : composition / fonctionnement.

Droit de veto et droit d’appel.

Les délégations.

Mise en situation : endosser le rôle d’intervenants réunis en comité de crédit

Les revues annuelles.

Les comités de suivi des risques sensibles.

Le rôle des covenants.

Les indicateurs d’alerte.

Les crédits en difficulté.

Atelier de réflexion : déceler la dégradation du risque en croisant les méthodes respect des covenants, comités de suivi des risques sensibles et signaux d’alerte

Partage d’expériences : quelles leçons tirées du vécu de matérialisation du risque de crédit ?