La Gestion alternative

Formation

À Paris

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    2 Jours

Objectifs: Comprendre les enjeux de la gestion alternative. Maîtriser les stratégies de gestion alternative: principes, risques et performances. Comprendre les techniques des gérants

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
29, Rue de Trévise, 75009

Date de début

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Questions / Réponses

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Les Avis

Le programme

Limites de la gestion classique

  • Supports, stratégies et techniques en gestion classique ?
  • Performance, risques : limites de la gestion classique

Rassembler les hypothèses de départ

  • Cash et dérivés
  • Indices
  • Alpha et Béta
  • Courbes de taux / la sensibilité / la convexité
  • Spreads de crédit, ABS / CDO

Classer l’univers des stratégies alternatives :
S&P vs CSFB-Tremont

  • Event Driven
  • Directional / Tactical
  • Arbitrage

Stratégies actions

  • Merger arbitrage
  • L / S equity (Market Neutral, Pair Trading, Long Bias, Short Bias)
  • Index arbitrage TP : Analyse de stratégies action et construction des stratégies les plus efficaces en fonction des données de départ

Stratégies Macro : L / S equity

  • Les 4 sources de performance
  • Strategies Market Neutral

Fixed Income Arbitrage

  • Arbitrage de courbe
  • Arbitrage de convergence

Credit Arbitrage

  • Capital Arbitrage
  • Relative Value TP : Construction de portefeuilles d’arbitrage de crédit

Stratégies convertibles

  • Convertible Arbitrage : arbitrage de volatilité, arbitrage de taux / crédit TP : Construction de portefeuilles de convertibles

Analyse du déroulement d’une stratégie d’arbitrage sur convertibles
Mesures de Risque / Rentabilité

  • Définition des indicateurs de performance et de risque
  • Ratios de Sharpe, Sortino, Calmar…
  • Les VaR TP : Mesurer le risque étude et comparaison des techniques de mesure de performances des stratégies classiques et alternatives

Quel avenir pour la gestion alternative : la gestion alternative après la crise

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