Économétrie 3 : Les Modèles Avec Régresseurs Endogènes

Objectifs: Après de brefs rappels sur le modèle linéaire ordinaire, la formation présente les différentes situations pour lesquelles on est confronté à l'endogénéité des variables explicatives: erreurs de mesure, modèles à anticipations rationnelles, modèles dynamiques, modèles à équations simultanées mais encore dans de nombreuses applications microéconométriques. Ce problème, relativement fréquent, exige de mettre en œuvre des méthodes adaptées, comme la méthode des variables instrumentales ou la méthode des moments généralisée. L'accent est mis sur la manière dont on peut identifier ces situations, les problèmes que cela soulève et les techniques économétriques à mettre en œuvre qui permettent de les contourner. On insiste tout particulièrement sur les questions de mise en œuvre pratique des méthodes présentées, qui dépendent étroitement des questions économiques traitées et de la nature des données utilisées. Destinataires: Toute personne ayant à 'construire' des modèles, à expliquer des phénomènes observés dans des situations pour lesquelles les variables explicatives sont corrélées avec la perturbation.