Bâle II- Bâle III: Risque réglementaire
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Formation
À Paris
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The art of knowledge* L'art du savoir
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Typologie
Atelier intensif
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Niveau
Niveau initiation
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Lieu
Paris
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Heures de classe
14h
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes typologies de risques financiers tels que les risques de marché, risques de crédit ou risque opérationnel, cette formation de 2 jours vous permettra d’acquérir une vision synthétique du bilan de la banque selon le comité de Bâle.
Elle présente les concepts fondamentaux de la réglementation bancaire ainsi que les différentes étapes d’une fonction de contrôle interne.
Grâce à la formation de Bâle II à Bâle II vous saurez comment appréhender les risques bancaires selon les normes de Bâle II et III.
Le programme de cette formation inclut une première approche de Bâle II et Bâle III et les risque de crédit. Vous saurez tout sur les accorde de Bâle et les mettre en pratique grâce à des cas précis.
Il comprend également l’exigence en fonds propre ou les notions de défaut et pertes économiques, les mesures du risque de crédit et l’approche Notation Interne (IRB).
Vous verrez également les règles de calcul de Bâle II et comprendrez comment le mettre en place dans une situation de crédit.
C’est une formation très pratique, qui permet d’appréhender dans des situations bien précises tous les risques du marche et mesurer le risque opérationnel étroitement liée avec les risques du marché aujourd’hui.
Précisions importantes
CIF: Formation éligible au CIF (Congé individuel de Formation)
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Pôle Emploi: Formation éligible au financement Pôle Emploi
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
S'initier à la réglementation bancaire dans le domaine de risques financiers. Connaître le contenu et appréhender l'impact des évolutions réglementaires sur le secteur bancaire. Comprendre les ratios de fonds propres.
Ingénieurs risques, métiers de Front / Middle / Back office, MOA et MOE en risque réglementaire ou économique, toute personne travaillant sur les sujets Bâle II - Bâle III
Aucun
La formation est assurée par des professionels du risk manager, ayant plusieurs années d'expérience dans le domaine de risques bancaires, y compris sur l'implémentation des mesures de risques Bâle II - Bâle III. Un suivi d'un mois est offert à chaque participant de la formation. Le programme peut être adapaté gratuitement pour toute session en intra-entreprise.
Vous recevrez un email dans les 48 heures. Pour confirmer l'inscription, remplissez le formulaire qui vous sera adressé.
Les Avis
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Évaluation de la formation
Recommandée
Évaluation du Centre
Pierre L., consultant en finance
Les matières
- Typologie des risques financiers
- Bâle II
- Bâle III
- Risque de credit
- Exigence en fonds propre
- Règles de calcul Bâle II
- Stress testing
- Gestion des risques de marché
- Réglementation du risque financier
- Risque opérationnel
Professeurs
Alexander Subbotin
Formateur Renaissance Finance
Diplômé de Higher School of Economics de Moscou et des Masters Monnaie finance banque de l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) et Modélisation aléatoire de l’Université Paris 7 (Denis Diderot), titulaire d’un doctorat en économie et finance, Alexander a commencé sa carrière comme consultant dans une équipe d’analyse quantitative au sein d’un fonds de fonds. Il a travaillé sur des mesures de performance de fonds, des mesures de risques extrêmes et des stratégies de gestion quantitative de portefeuilles d’actions et de fonds de fonds. Il a réalisé des projets en France, en Russie et en Italie pour de grandes banques. Actuellement, ingénieur du risque de crédit dans une grande banque française, Alexander s’occupe de la conception et la mise en place des outils de gestion du risque de contrepartie.
Antoine Hassoun
Professeur
Stephane Thomas
Formateur Renaissance Finance
Diplômé de l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), Stéphane a commencé sa carrière comme analyste des risques opérationnels sur le marché des OPCVM, puis a rejoint une banque française en tant qu’analyste quantitatif au sein du département des risques de marché et de contrepartie sur les produits dérivés de taux. Il conçoit et implémente des modèles et méthodologies de me- sures de risques de crédit, de scoring interne et de calcul du capital économique. Par ailleurs, il enseigne depuis plusieurs années les dérivés de crédit et la mesure du risque de marché dans en master de finance de l’Université Paris 1 ainsi qu’au Pôle Universitaire Léonard de Vinci. Ses recherches académiques portent sur les fondements de mesures de risque alternatives et la modélisation des primes de risques.
Le programme
Introduction
- Typologie des risques financiers : risques de marché / risque de crédit / risque opérationnel
- Vision synthétique du bilan de la banque
- Le Comité de Bâle
Approche Bâle II / Bâle III et risque de crédit
- Accords Bâle I et le ratio Cooke
- Des Accords Bâle I aux Accords Bâle II
- Accords Bâle II et le ratio McDonough
- Les trois piliers des Accords Bâle II
Cas pratique. La mise en oeuvre de l’approche Bâle II
- Des Accords Bâle II aux Accords Bâle III
- Crise Financière 2008 : risque de liquidité et risque systémique
L’exigence en fonds propres
- Notions de défaut et de pertes économiques
- Les différentes approches de mesure du risque de crédit
- L’approche standard
Exercice. Utilisation des grilles de pondération du risque de crédit
- L’approche Notation Interne (IRB)
- Les principales formules de calcul des accords Bâle II
Les règles de calcul Bâle II
- Mise en place d’un moteur de calcul Bâle II
- Approches de mesure de risque dans un moteur de calcul
- Les classes d’actifs dans un moteur de calcul
- Calcul de l’exposition au risque de crédit
- Spécificité du calcul de l’exposition sur les opérations de marché
- Les atténuateurs de risque de crédit
Cas pratique. Calcul de RWA et des exigences en fonds Propres
Aperçu sur Bâle III crédit
- Aperçu Calendrier de la réforme Bâle III
- Renforcement des exigences en fonds propres : redéfinition des fonds propres et repondération des actifs risqués
- Mise en place de nouvelles mesures luttant contre la pro cyclicité : provisionnement dynamique et capital buffer
- Mesures visant à améliorer la liquidité
· Instauration de nouveaux ratios : Liquidity Coverage Ratio et Net Stable Funding Ratio
- Mesures visant la meilleure prise en compte du risque de contrepartie
· La VaR CVA
- Stress-testing
Approche Bâle II et risques de marché - les préliminaires
- Activités bancaires et portefeuille de négociation
- Notion de risques de marché
- Transfert de risque et couverture
Exercice. Transferts des risques de marché par des transac-
tions externes ou intra-groupe
- Instruments financiers, juste valeur et PnL
- Facteurs de risques de marché
- Organisation du Risk Management
Cas pratique. Schéma des indicateurs de risques de marché
Risques de marché dans Bâle II
- Dispositif et mesure standard
Exercice. Calcul de risques en méthode standard sur un produit linéaire
- Dispositif et mesure avancés
· approche générale
· notion de Value-at-Risk (VaR)
- Risques de marché et produits dérivés
· produits linéaires, produits optionnels
· modèles de valorisation des produits dérivés
· analyse des risques de marché en sensibilités
Exercice. Analyse en sensibilités pour un call et un put sur une action
- Méthodes d'estimation et analyse de la VaR
Stress-testing
- Stress adverses
- Stress historiques globaux
Cas pratique. Illustration sur un portefeuille simple et com-
paraison numérique avec la VaR
Bâle III – risques de marché et réformes en cours
- Stressed VaR
- Incremental Risk Charge (IRC)
- Pénalisation des titrisations
- Fundamental review of the trading book
Cas pratique. Comparaison de la VaR et de l'Expected Shortfall
Aperçu du risque opérationnel
- Notion de risque opérationnel
- Lien entre le risque opérationnel et les risques de marché
- Approches de mesure du risque opérationnel
Conclusion et discussion
Informations complémentaires
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