Actuariat branche dommages

Contenu

Généralités sur les assurances de dommages
Définition et traits dominants.
Fonctionnement simplifié des sociétés d'assurance de dommages.
Asymétrie d'information, aléa moral, anti sélection.
Assurance partielle, complète, autoassurance.
Partages de risques, coassurance, réassurance. Principes d'optimisation d'une couverture de réassurance.
Modèles actuariels
Rappel de la théorie des probabilités (fonctions génératrices des moments, fonctions caractéristiques, théorèmes limites).
Le modèle individuel
- application du théorème de la limite centrale
- NP approximation
Le modèle collectif
- modélisation des nombres de sinistres, loi de Poisson, mélange
Probabilités de ruine
- à court terme
- à long terme
Solvabilité des entreprises d'assurance.
Tarification
Tarification a priori, selon l'expérience, principes de primes.
Méthodologie de l'élaboration d'un tarif (segmentation, écrêtement).
Les modèles linéaires généralisés.
Tarification a posteriori crédibilité, crédibilité de Bühlman / Bühlman Straub / crédibilité linéaire
Evaluation des provisions techniques : cadre réglementaire et comptable
Triangle de liquidation des sinistres.Formation du résultat
Méthodes d'évaluation classiques (cadences, chain ladder).
Méthodes stochastiques : modèle de Mack, méthodes bayésiennes, méthodes distributionnelles..

Bibliographie

• Tosetti, Béhar, Fromenteau, Ménart (édition Economica) : Assurance, comptabilité, réglementation, actuariat
• Partrat Besson (édition Economica) : Assurance non-vie, modélisation, simulation