Méthodes d'Arbres et de Monte -Carlo en Finance

Objectifs: Intégrer les techniques d'accélération de convergence. Évaluer les performances numériques des différents algorithmes. Maîtriser les questions liées à la discrétisation des diffusions. Destinataires: Cadres du secteur bancaire qui souhaitent compléter leurs connaissances en finance mathématique par un apprentissage des méthodes numériques utilisées pour l'évaluation des produits dérivés. Ingénieur financier, Trader, Gérant, Analyste Quantitatif, Chargé d'Études, Responsable Salle de Marché, Responsable Contrôle des Risques, Responsable Risk Management, Contrôleur Risques de Marchés, Consultant, Actuaire.