Les fondamentaux de la gestion actif-passif

Le programme de la formation

1/ Définir les objectifs de la gestion du bilan d'une banque de détail

• Le modèle de la banque de détail.
• Analyse du bilan d'une banque.
• La formation du résultat bancaire.
• Typologie des risques stratégiques et opérationnels.
• La gestion des risques dans le cadre de la gestion ALM.

• Définition du risque de taux.
• Les différents types de taux et la courbe de taux.
• Les outils de gestion du risque de taux : gap de trésorerie prévisionnel.
• Les méthodes de mesure du risque.
• Calcul des risques de taux sur produits monétaires et obligataires.

• Définition du risque de liquidité.
• La réglementation et les ratios.
• Le GAP de liquidité.
• Les outils de gestion du risque de liquidité.

• La marge nette d'intérêt.
• Le risque de taux variable.
• Le risque de remboursement anticipé.
• Principes des TCI.
• Exemples de calcul du TCI sur différents prêts.

• Calcul du prix d'un prêt.
• Mesure du ROE et du RAROC à travers un exemple.

• Les différents types d’organisation.
• Les outils de l'ALM.