RISK

Jour 1 : Principes fondamentaux de RISK
Matinée

• Introduction à l'analyse du risque
  • Les avantages et le but
  • Rapide révision des principaux termes statistiques
• Exercice pratique : le coût budgétaire
  • Introduction à la modélisation probabiliste du risque
  • Exercice utilisant les distributions triangulaires
  • Affichage d'un modèle RISK
  • Fonctions RiskStatic et Swap de RISK
  • Exécution d'une simulation, visualisation et interprétation des résultats
  • Répétition d'une simulation, méthodes de génération de nombres aléatoires et nombre d'itérations nécessaires
• Exercice pratique : l'atténuation des risques
  • Utilisation de plusieurs simulations
  • Utilisation des fonctions statistiques de RISK pour les entrées et sorties du modèle

Après-midi

• Exercice pratique : modélisation de scénarios
  • Utilisation d'une distribution discrète
  • Comparaison avec des simulations multiples
• Exercice pratique : risques exceptionnels / enregistrement des risques / modèles fréquence-sévérité
  • Utilisation de la distribution binomiale
  • Utilisation de la distribution de Poisson et de distributions composées (aperçu)
  • Applications connexes (pétrole et gaz, prévision de ventes)
  • Exemple de modélisation de la dépendance (incluant les simulations multiples)
• Fonctions avancées
  • Rapports Excel
  • Données de simulation
  • Travailler avec des graphiques RISK

-Jour 2: Construire des modèles robustes avec RISK
Matinée

• Sélection et utilisation de distributions continues pour modéliser l'incertitude
  • Les distributions triangulaires et PERT
  • Les distributions normale et log-normale
  • Autres méthodes paramétriques
• Exercice pratique : les flux de trésorerie, les séries chronologiques et les modélisations avancées
  • Flux de trésorerie et modélisation de séries temporelles (incluant des extensions pertinentes telles que les processus de retour à la moyenne, les processus de crash, les chaînes de Markov)
  • Evaluer la flexibilité et les options réelles
  • Extensions aux modèles d'enregistrement des coûts et des risques
• Travailler avec des données
  • Ajustement de distribution avec BestFit
  • Méthodes de ré-échantillonnage
• Exercice pratique : modélisation du temps d'apparition d'un événement
  • Introduction à d'autres distributions (géométrique, exponentielle, Weibull, ...)

Après-midi

• Modélisation de la dépendance et de la corrélation
  • Comparaison de la dépendance paramétrique avec l'échantillonnage corrélé (signification, avantages et inconvénients)
  • Mesure des coefficients de corrélation
  • Cohérence des matrices de corrélation
• Exercice pratique : Implémenter la corrélation
  • Dans la modélisation des coûts
  • Dans les modèles de séries chronologiques
• Les notions avancées du rapport des résultats
  • Graphe Tornado et nuages de points : création et interprétation (incluant les erreurs courantes)
  • Outils d'audit du modèle
• Thèmes avancés et exemples (en fonction des demandes)
  • Examen de modèles pré-construits (par exemple pétrole et gaz, environnement, tarification, assurance, optimisation, ...)
  • Utilisation d'autres outils d'analyse de sensibilité, des macros, des autres fonctions et caractéristiques, ...