RISK
Formation
À West Drayton (Angleterre)
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
West drayton (Angleterre)
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Durée
2 Jours
Objectifs: Apprendre à conduire des analyses du risque fiables pour une large gamme d'applications avec @RISK. Destinataires: Toute personne souhaitant s'initier à ce puissant logiciel de simulation ou désirant remettre à jour ses connaissances et découvrir les derniers outils d'analyse
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Connaissance de l'environnement Windows et d'Excel
Les Avis
Le programme
Jour 1 : Principes fondamentaux de RISK
Matinée
- Introduction à l'analyse du risque
- Les avantages et le but
- Rapide révision des principaux termes statistiques
- Exercice pratique : le coût budgétaire
- Introduction à la modélisation probabiliste du risque
- Exercice utilisant les distributions triangulaires
- Affichage d'un modèle RISK
- Fonctions RiskStatic et Swap de RISK
- Exécution d'une simulation, visualisation et interprétation des résultats
- Répétition d'une simulation, méthodes de génération de nombres aléatoires et nombre d'itérations nécessaires
- Exercice pratique : l'atténuation des risques
- Utilisation de plusieurs simulations
- Utilisation des fonctions statistiques de RISK pour les entrées et sorties du modèle
Après-midi
- Exercice pratique : modélisation de scénarios
- Utilisation d'une distribution discrète
- Comparaison avec des simulations multiples
- Exercice pratique : risques exceptionnels / enregistrement des risques / modèles fréquence-sévérité
- Utilisation de la distribution binomiale
- Utilisation de la distribution de Poisson et de distributions composées (aperçu)
- Applications connexes (pétrole et gaz, prévision de ventes)
- Exemple de modélisation de la dépendance (incluant les simulations multiples)
- Fonctions avancées
- Rapports Excel
- Données de simulation
- Travailler avec des graphiques RISK
-Jour 2: Construire des modèles robustes avec RISK
Matinée
- Sélection et utilisation de distributions continues pour modéliser l'incertitude
- Les distributions triangulaires et PERT
- Les distributions normale et log-normale
- Autres méthodes paramétriques
- Exercice pratique : les flux de trésorerie, les séries chronologiques et les modélisations avancées
- Flux de trésorerie et modélisation de séries temporelles (incluant des extensions pertinentes telles que les processus de retour à la moyenne, les processus de crash, les chaînes de Markov)
- Evaluer la flexibilité et les options réelles
- Extensions aux modèles d'enregistrement des coûts et des risques
- Travailler avec des données
- Ajustement de distribution avec BestFit
- Méthodes de ré-échantillonnage
- Exercice pratique : modélisation du temps d'apparition d'un événement
- Introduction à d'autres distributions (géométrique, exponentielle, Weibull, ...)
Après-midi
- Modélisation de la dépendance et de la corrélation
- Comparaison de la dépendance paramétrique avec l'échantillonnage corrélé (signification, avantages et inconvénients)
- Mesure des coefficients de corrélation
- Cohérence des matrices de corrélation
- Exercice pratique : Implémenter la corrélation
- Dans la modélisation des coûts
- Dans les modèles de séries chronologiques
- Les notions avancées du rapport des résultats
- Graphe Tornado et nuages de points : création et interprétation (incluant les erreurs courantes)
- Outils d'audit du modèle
- Thèmes avancés et exemples (en fonction des demandes)
- Examen de modèles pré-construits (par exemple pétrole et gaz, environnement, tarification, assurance, optimisation, ...)
- Utilisation d'autres outils d'analyse de sensibilité, des macros, des autres fonctions et caractéristiques, ...
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