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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Villejuif

  • Durée

    1 Jour

Objectifs: Comprendre la valorisation des options sur actions en utlisant le modèle de Black and Sholes. Destinataires: Cadres, informaticiens qui souhaitent avoir des connaissances sur la valorisation des options sur actions en utlisant le modèle de Black and Sholes.

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Villejuif ((94) Val-de-Marne)
Voir plan
10, Rue Marguerite Chapon, 94800

Date de début

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À propos de cette formation

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Les Avis

Le programme

1- Mécanisme et stratégies :

- Call/Put/types d’options, stratégies d’investissement…
- Valuer intrinsèque
- Valeur temps
- Options europèennes, américaines, Options exotiques

2- Modèle Black & Scholes :

- Équation EDP, lemme d’itô, Mouvement brownien

Prime d'une option, caractèristiques

- Valorisation d’option : modèle de Black and Scholes
- Parité put-call

3- Mesure de Risque :

- Greeks (Indicateurs de risques : delta, Gamma…)

4- Pricing des options :

- Application sur Excel

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