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Méthodes statistiques de la régulation
Formation
À Montpellier ()
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Description
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Typologie
Formation
Apprenez à votre rythme, tout au long de votre parcours professionnel. Le Cnam offre des formations développées en étroite collaboration avec les entreprises et les organisations professionnelles afin de répondre au mieux à leurs besoins et à ceux de leurs salariés.
Le Cnam remplit trois missions principales:
la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie,
la recherche technologique et l'innovation,
la diffusion de la culture scientifique et technique. Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants : Entrée
MR085p-1 Master Sciences, technologies, santé mention statistique et mathématiques appliquées spécialité statistique (voie professionnelle)
Centres d'enseignement Public et conditions d'accès Élèves préparant le master de statistique. Toute personne intéressée par le traitement des risques de nature pré-systémique ou systémique en matière financière, dans le cadre des approches de la régulation des marchés et des nouvelles normes financières. Prérequis : lois générales multidimensionnelles, séries chronologiques
Les Avis
Les matières
- Analyse de résultats
- Statistique
Le programme
Techniques de partage de risques en finance et assurance, analyse de périmètres des risques, liens avec la régulation : histoire et actualité. Analyse de la mise en place de nouvelles normes financières.
Rappels élémentaires sur le risque financier : mesures, typologie, gestion.
Approche de la régulation : capital économique, capital réglementaire pour les institutions financières, de Bâle I au projet de Bâle IV, mesure du risque, modèles internes, et régulation.
Les nouvelles interrogations des autorités de contrôle prudentiel : problématiques de Bale et Solvabilité.
2 ème partie :
Eléments des théories et outils classiques d'analyse.
Rappels élémentaires sur les marchés de capitaux : risques, actifs, produits dérivés, acteurs du marché et formation des prix Marches aléatoires en finance et en physique.
Eléments de modèles dans les marchés financiers : stationnarité, mouvement brownien géométrique, lois de Pareto et de Levy, principes d'échelle temporelle, modèles de Levy à sauts.
3 ème partie :
Analyse de valeurs extrêmes. Generalised Extreme Value et Generalised Pareto distributions : de Gauss à Gumbel et au-delà ; les méthodes de Pareto à seuil pour les très grandes variations de marché. L'importance de l'analyse multivariée des extrêmes : structures de dépendance non linéaires, méthodes, limites et retours d'expérience en cas de grande crise.
Extrêmes univariés et extrêmes multivariés. Copule et modélisation multidimensionnelle.
4 ème partie :
L'horizon des nouveaux outils après la crise de Subprimes.
Les approches de l'éconophysique. Exemples : Introduction au modèle d'Ising, Spin Glasses, théorie de crash financiers, tremblements de terre, ouragans, catastrophes naturelles.
Modalités de l'évaluation Écrit et projet
Bibliographie
- SORNETTE & MALEVERGNE (2006) : Extreme Financial Risks, Springer
- SORNETTE D. (2006) : Critical Phenomena in Natural Sciences, Springer
- VOIT, Johanes (2010) : The Statistical Mechanics of Financial Markets, Springer, 3rd ed.
- WALTER, C. (2010) : Nouvelles normes financières : S'organiser face à la crise (Springer)
- McNEIL A., FREY R., EMBRECHTS P. (2005) : Quantitative Risk Management, Priceton Series in Finance
- EMBRECHTS, P. et al. (2010) : Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance, Springer,
- REISS, R.-D. et THOMAS, M. (2007) : Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhauser, 3d ed,
- CONT & TANKOV (2003) : Financial modeling with jump processes, Chapman & Hall
- SCHREVE (2004) : Stochastic Calculus for Finance, Springer
- LE COURTOIS W. (2012) : Risques financiers extrêmes et allocations d'actifs, Economica
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