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Méthodes d'Arbres et de Monte -Carlo en Finance
Formation
À Paris ()
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Description
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Typologie
Formation
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Heures de classe
32h
Objectifs: Intégrer les techniques d'accélération de convergence. Évaluer les performances numériques des différents algorithmes. Maîtriser les questions liées à la discrétisation des diffusions. Destinataires: Cadres du secteur bancaire qui souhaitent compléter leurs connaissances en finance mathématique par un apprentissage des méthodes numériques utilisées pour l'évaluation des produits dérivés. Ingénieur financier, Trader, Gérant, Analyste Quantitatif, Chargé d'Études, Responsable Salle de Marché, Responsable Contrôle des Risques, Responsable Risk Management, Contrôleur Risques de Marchés, Consultant, Actuaire.
À propos de cette formation
Notions de base en probabilités, en finance mathématique et en calcul stochastique.
Les Avis
Les matières
- Responsable de département
Le programme
● Méthodes d'arbres pour les options vanilles, path-dependent et américaines.
● Méthodes de Monte-Carlo (simulation, réduction de variance, discrétisation de processus de diffusion, approximation de pay-offs complexes, calcul de grecques).
● Méthodes de Quasi-Monte-Carlo.
Informations complémentaires
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Méthodes d'Arbres et de Monte -Carlo en Finance