La méthode de Monte Carlo

- Rappels

• Probabilité

Variables aléatoires
Espérance mathématique
Variance
Transformation de variables aléatoires
Combinaison de variables aléatoires
Lois de probabilités usuelles
Probabilités conditionnelles


• Statistiques

Estimation
Principe des tests

- Génération de variables aléatoires

• Méthode directe
• Méthode de composition
• Méthode d'acceptation-rejet
• Autres méthodes

- Méthodes de réduction de la variance

• Echantillonnage pondéré
• Echantillonnage corrélé
• Variables de contrôle
• Variables antithétiques

- Applications

• Problèmes de fiabilité
• Finance
• Phénomènes de transport en physique
• Tolérancement