MATHÉMATIQUES FINANCIÉRES
Formation
A distance
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
-
Typologie
Formation
-
Méthodologie
A distance
-
Durée
1 Jour
Initiation à la valorisation des produits dérivés de taux (monétaires et obligataires). Maîtriser les principes mathématiques sous-jacents. Comprendre les différentes techniques utilisées. Valoriser les produits dérivés de taux et de crédit.
Durée
À propos de cette formation
Profil du formateur
Il est recommandé d’avoir préalablement suivi Fondamentaux du Pricing des produits dérivés actions Analyste financier - Consultant Senior - Enseignant-chercheur - Étudiant en Master ou dans le cadre d'une agrégation de mathématiques - Professeur en Institut ou Université - Tout professionnel maitrisant les calculs de mathématiques financières sous Excel.
Recommandations
Les Avis
Le programme
Rappel des outils mathématiques et théorie financière
Théorie de l'intégration et mesures de probabilité
Processus aléatoires et chaînes de Markov
Lemme d'Itô: base de calcul stochastique
Notion de martingale et théorie de dualité
Probabilité risque neutre
Étude cas pratique
Construction d'une courbe de taux avec Excel
Étude de convexité dans le pricing des taux monétaires
Valorisation des produits dérivés de taux
Modèle de Cox - Ingersoll - Ross
Modèles de Vasicek et de Ho & Lee
Modèle de marché à partir des taux FRA
Modèle de marché à partir des taux swap
Apllication aux swaptions
Pricing d'uneswaption sur la base de différents modèles
Rappel de définition et calcul des Grecques
Étude de cas pratique
Calcul d'un prix sur la base du cas pratique précédent et en
travaillant les flux des différents produits (FRA, obligation, swap,
future etc...) sous Excel
Valorisation des produits dérivés de crédit
Processus de Poisson et intensité de défaut
Processus de Lévy et sauts discontinus
Modèles de marché des spreads de crédit
Prise en compte de l'incertitude : processus doublement stochastiques
Corrélations de défaut et fonctions couples
Étude de cas pratiques
Sous Excel calcul d'Asset Swap avec courbe de taux zc et calcul du spread
d'Asset Swap / Z-spread
Autre exemple au choix du consultant-formateur
I NI-004
du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.
Informations complémentaires
Après cette formation, nous vous conseillons aussi
Mathématiques financières appliquées aux marchés
Programme
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
MATHÉMATIQUES FINANCIÉRES