MASTER BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Executive Online Ingénierie Financière - Stratégie de Gestion des Risques

L'Executive MBA Online Ingénierie Financière - Stratégie de Gestion et Risques doit permettre d’acquérir les bonnes practices du marché, le bon vocable, les bons repères et réflexes, mais aussi de développer le sens de l’analyse, de la synthèse, et doit enfin permettre d’être opérationnel dans un contexte défini.

Module 1 : La typologie des Actifs/des Instruments financiers

Ce module doit permettre d’appréhender les Asset Class et Sub Asset Class des actifs investis en portefeuille.

• Cash
• Equity et equity-like (CFD, BSA)
• Obligations
• Les Instruments Dérivés (marchés organisé & OTC)
• Contrat Forward
• Contrat Future
• Contrat d’Option
• Contrat de Swaps
• Les produits dérivés de crédit et la structuration
• Forex (Spot, Fwd, ndf) et crypto monnaies
• Money Market
• Les fonctions du Money Market
• Les instruments/produits (Repo, reverse repo, prêt/emprunt de devises, TBill, CP, NEUCP)

Module 2 : Modélisation & valorisation des actifs financiers

Ce module a pour vocation d’expliquer les modèles standards du marché.

• La théorie moderne du portefeuille
• Le CAPM
• La méthode APT

Module 3 : Les typologies de Gestion de portefeuille

Ce module doit permettre de se familiariser avec les méthodes traditionnelle et nouvelle de gestion du marché.

• La Gestion traditionnelle passive (ou gestion « benchmarkée »)
• La Gestion Active (surperformance d’un benchmark)
• Les fonds Actions, Obligataires, Monétaires, diversifiés
• La Gestion « Bottom-up » et «Top-Down »
• La Gestion en “Event driven”
• La Gestion Alternative
• La Gestion directionnelle
• La Gestion Quantitative

Module 4 : Modélisation des indicateurs de suivi de gestion

Ce module doit permettre au gérant/trader de maîtriser/ajuster les paramètres de sa gestion.

• Les indicateurs de performance
• L’attribution de performance
• Les outils de Money Management

Module 5 : La Modélisation des risques endogènes à la gestion

Ce module a pour objectifs de quantifier la nature des risques qu’impose la gestion.

• Les outils de gestion du risque
• Les outils de stress de portefeuille (volatilité/écart-type ; covariance/variance ; Beta ; VAR-Value At risk ; corrélation ; sensis ; CVAR ; IVAR)

Module 6 : La Modélisation des risques exogènes à la gestion

Ce module doit amener à identifier les risques pouvant dégrader significativement la gestion

• Risque et efficiences des marchés
• Risque de liquidité
• Risque de crédit
• Risque opérationnel

Module 7 : Les Outils de la gestion de Portefeuille et du trading selon les Assets Class

Ce module identifie l’univers fonctionnel des professionnels de marchés.

• Plateformes de gestion des ordres : OMS/EMS, PMS
• Les pricers (courbes de taux, options, swaps,…etc)
• Plateformes financières références du marché (Ex. : FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Market Data (Ex. : Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Module 8 : Gouvernance et Compliance

Ce module donne un aperçu des obligations réglementaires imposées aux professionnels de marchés.

• Financial reporting
• Regulation
• Compliance

Module 9 : Corporate Operations & Banking

Ce module répertorie les dépendances de la gestion quant au débouclement des opérations.

• Trade Clearing
• Matching and confirmation
• Collateral management
• Treasury operations