Gestion Obligataire
Formation
À Paris
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Paris
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Durée
2 Jours
Objectifs: Finance de marché. Destinataires: Conseillés clientèles en banque de détail et banque privée, gérant, middle, back office.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Aucun
Les Avis
Le programme
Gestion obligataire passive
- L’efficience des marchés
- Stratégies passives
- Qu’est-ce qu’un bon benchmark ?
- Réplication simple
- Réplication par échantillonnage stratifié
- Réplication par minimisation de la “Tracking Error”
- Estimation de la covariance de l’échantillon
- Estimation de la covariance pondérée exponentiellement
- Réplication factorielle
- Réplication à l’aide de produits dérivés
- Performance “Out-Of-Sample”
- Echantillonnage vs Minimisation de la TE
Gestion obligataire active
Introduction
1- La notion de paris sur la courbe des taux
2- Présentation de stratégies classiques
- Stratégies naïves et «roll-over»
- «Riding the yield curve»
- «Barbell», «bullet», «ladder» et «butterfly»
3- Introduction à l’analyse par scénarios
4- Mesure de performance de quelques stratégies
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Gestion Obligataire