Gestion Obligataire

Formation

À Paris

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Dirigé à

    Pour professionnels

  • Lieu

    Paris

  • Durée

    2 Jours

Objectifs: Finance de marché. Destinataires: Conseillés clientèles en banque de détail et banque privée, gérant, middle, back office.

Précisions importantes

Modalité Formation continue

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
26 Rue des Rigoles, 75020

Date de début

Consulter

À propos de cette formation

Aucun

Questions / Réponses

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Les Avis

Le programme

Gestion obligataire passive

  • L’efficience des marchés
  • Stratégies passives
  • Qu’est-ce qu’un bon benchmark ?
  • Réplication simple
  • Réplication par échantillonnage stratifié
  • Réplication par minimisation de la “Tracking Error”
  • Estimation de la covariance de l’échantillon
  • Estimation de la covariance pondérée exponentiellement
  • Réplication factorielle
  • Réplication à l’aide de produits dérivés
  • Performance “Out-Of-Sample”
  • Echantillonnage vs Minimisation de la TE

Gestion obligataire active


Introduction
1- La notion de paris sur la courbe des taux
2- Présentation de stratégies classiques

  • Stratégies naïves et «roll-over»
  • «Riding the yield curve»
  • «Barbell», «bullet», «ladder» et «butterfly»

3- Introduction à l’analyse par scénarios
4- Mesure de performance de quelques stratégies

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