Gestion Back office des dérivés de taux et de crédit
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
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Dirigé à
Pour professionnels
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Lieu
Paris
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Durée
2 Jours
Objectifs: Connaître les rôles et responsabilités des intervenants internes et externes. Comprendre les mécanismes et utilisations des principaux dérivés de taux et de crédit. Maîtriser la cinématique des opérations sur produits dérivés de taux et de crédit entre les différents intervenants. Maîtriser la gestion administrative Back office de ces produits . Destinataires: Collaborateurs Back office et Middle office. Organisateurs. Informaticiens. Contrôleurs internes, Auditeurs
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Les matières
- Gestion
Le programme
OBJECTIFS
▪ Connaître les rôles et responsabilités des intervenants internes et externes
▪ Comprendre les mécanismes et utilisations des principaux dérivés de taux et de crédit
▪ Maîtriser la cinématique des opérations sur produits dérivés de taux et de crédit entre les différents intervenants
▪ Maîtriser la gestion administrative Back office de ces produits
▪ Maîtriser les risques opérationnels liés à ces produits
▪ Intégrer les principes de traitement comptable des opérations et l'impact des normes internationales sur ce périmètre
ATOUTS
▪ Présentation des dernières évolutions techniques et des évolutions de marché
▪ Exposé de la réglementation comptable
▪ Exercices pratiques sur les différents produits
▪ Pré-requis : connaissance de base des mécanismes des produits dérivés
CONSEILLÉ AUX
▪ Collaborateurs Back office et Middle office
▪ Organisateurs
▪ Informaticiens
▪ Contrôleurs internes, Auditeurs
- PROGRAMME
Acteurs et organisation des marchés des produits dérivés de taux et de crédit
▪ Marchés réglementés / Marchés OTC
▪ Mécanismes et utilisations des principaux produits dérivés de taux et de crédit (FRA, caps / floors, swaps, CDS, ...)
▪ Fondamentaux de la valorisation des produits dérivés
▪ Circulation des informations entre Back, Middle et Front offices Rappels sur les principaux marchés organisés Traitement administratif des produits dérivés de taux et de crédit OTC
▪ Principaux points juridiques des contrats (master agreement, master confirmation, confirmation et long form confirmation)
▪ Gestion de la documentation
▪ Gestion des événements au cours la vie du contrat
▪ Collatéralisation
▪ Best practices en matière de traitement recommandées par les différents acteurs
▪ Utilisation de MarkitWIRE, SWAPCLEAR, DTCC, SWIFTNETACCORD, ... Travaux pratiques Principes généraux de comptabilisation des dérivés de taux et de crédit
▪ Gestion comptable des produits dérivés pour compte propre (CRBF 88-01 et 90-15) . Intentions reconnues . Formation du résultat et conditions spécifiques . Impact des normes IAS Exercices . Cas pratiques sur FRA, swaps et options
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