Le filtrage de Kalman et ses applications

Le filtrage de Kalman est utilisé aujourd'hui dans de nombreuses applications allant, sans être exhaustif, de l'estimation de trajectoires ou de grandeurs noyées dans du bruit, à la prédiction, la fusion de données, en passant par l'aide à la décision dans des environnements mal connus.Cette formation commence par rappeler les notions de probabilité, variables aléatoires et processus stochastiques du deuxième ordre nécessaires à une bonne compréhension de la théorie de l'estimation pure. Elle traite ensuite du filtrage de Kalman à temps continu et discret, en particulier l'optimalité du filtrage de Kalman est démontrée. Enfin, plusieurs applications du filtre de Kalman et de ses extensions sont présentées.