Estimation de Valeurs Ultimes en Assurance Non-vie

Notions liées à la vie du contrat

• survenance
• souscription
• fait générateur
• date de réclamation
• primes émises
• primes acquises
• fractionnement

entre observation et anticipation

introduction aux développements sur la base de l’évolution des résultats comptables

• boni / mali
• structure de l’information

liquidation et provisions statistiques (théorie, techniques)

exposé de la problématique

méthodes déterministes

• chain ladder
• moindres carrés
• de vylder
• facteurs détaillés
• notions complémentaires : dispersion, tendance
• projections à partir de diverses bases :
  > charges brutes
  > règlements
  > recours
  > nombre de sinistres et coûts moyens
  > divers rapports
• etudes d’exemples stables

etudes d’exemples présentant des difficultés :
> ruptures d’information

notion de « best estimate »

présentation de méthodes stochastiques

• produits de facteurs
• mack
• bootstrap

etudes de cas

ces exemples permettent d’utiliser les diverses techniques présentées et de prendre conscience de leurs limites.

Exercices : estimation des valeurs définitives

à partir de 3 cas et de nombreux tableaux de résultats (sous excel) :

• tableau de charges dommages (estimation déterministe et stochastique)
• tableau des charges et des règlements (estimation détermi­niste et cadence de règlement)
• tableau de charges rc (estimation déterministe et stochastique)

autres exemples présentés de façon interactive

• développement de primes
  sinistres dommages ouvrages
  sinistres amiante
  rc générale us
  développement de fonctions de distribution

traitements et techniques complémentaires

• queue de liquidation
• méthode de bornhuetter-ferguson
• lois de marché