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Contrôle stochastique
Formation
À Montpellier ()
Description
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Typologie
Formation
Missions, moyens et organisation
Le Cnam est placé sous la présidence de Jean-Paul Herteman, P-DG du groupe Safran, et dirigé par Olivier Faron.
Il remplit trois missions principales:
la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie,
la recherche technologique et l'innovation,
la diffusion de la culture scientifique et technique.
Le Cnam offre des formations développées en étroite collaboration avec les entreprises et les organisations professionnelles afin de répondre au mieux à leurs besoins et à ceux de leurs salariés. Public et conditions d'accès M2 finance de marchés. Ingéniérie en informatique, option calcul scientifique. Auditeurs en mécanique, en finance, en mathématiques.
Les Avis
Le programme
Rappel sur le principe du maximum de Pontryagin.
Processus de Wiener
Integrale de Ito.
ED stochastiques. Exemples, processus d'Orstein-Uhlenbeck,...
Contrôles stochastiques avec observations parfaites, bruitées, sans observations. Simulations.
La simulation interviendra majoritairement tout au long du cursus, soit en application des exercices, soit au cours de TP complet. Il sera proposé l'utilisation de programmation sur carte graphique à l'occasion de ces TP
Modalités de l'évaluation Examen final (2 sessions) et prise en compte du travail de simulation
Contrôle stochastique