Contrôle stochastique
Formation
À Paris Cédex 03
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris cédex 03
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Dates de début
Dates au choix
Public et conditions d'accès
M2 finance de marchés. Ingénierie en informatique, option calcul scientifique. Auditeurs en mécanique, en finance, en mathématiques.
Mots-clés
Algorithme d'optimisation
Automatique
Modélisation stochastique
Recherche opérationnelle
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Le programme
Contenu
Rappel sur les équations différentielles.
Rappel sur le principe du maximum de Pontryagin.
Processus de Wiener
Intégrale de Ito.
ED stochastiques. Exemples, processus d'Orstein-Uhlenbeck,...
Contrôles stochastiques avec observations parfaites, bruitées, sans observations. Simulations.
La simulation interviendra majoritairement tout au long du cursus, soit en application des exercices, soit au cours de TP complet. Il sera proposé en fonction du temps, l'utilisation de programmation sur carte graphique à l'occasion de ces TP ou l'usage de Scilab
Modalité d'évaluation
Examen final (2 sessions) et prise en compte du travail de simulation
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Contrôle stochastique