Construire Un Générateur De Scénarios Économiques

Introduction. Pourquoi mettre un place un ESG (Générateur de scénarios économiques) ?

• Le rôle d'un ESG, quel contexte, que peut-on en attendre ?
• Les étapes de sa mise en place
• Comment le maintenir à jour ?

Un exemple de mise en œuvre : le modèle d’Ahlgrim

• La structure du modèle
• Le calibrage des paramètres
• Quelle utilisation ?

Le choix de la structure de dépendance du modèle

• De la dépendance linéaire vers la dépendance non linéaire
• Quelques constants empiriques
• Les conséquences sur le comportement du modèle

Profiter de l’expérience de cas pratiques réels

• La mise en place d'un ESG dans le cadre d'une démarche ALM
• L'alimentation du modèle
• L'exploitation des résultats