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Calcul Stochastique et Finance
Formation
À Paris ()
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Description
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Typologie
Formation
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Heures de classe
46h
Objectifs: Introduction au calcul stochastique et à ses applications en finance de marché. Destinataires: Cette formation s'adresse plus particulièrement aux cadres du secteur bancaire qui souhaitent se familiariser avec les techniques probabilistes utilisées dans l'évaluation et la couverture des risques sur les marchés financiers.
À propos de cette formation
Notions de base en probabilités et martingales à temps discret, une initiation aux chaînes de Markov est souhaitable.
Les Avis
Les matières
- Calcul
- Évaluation de la formation
Le programme
- Mouvement brownien.
- Intégrale stochastique.
- Équations différentielles stochastiques.
- Contrôle stochastique.
- Modèles de Black-Scholès.
- Couverture et évaluation en marchés complets.
- Lien avec les équations aux dérivées partiellles.
- Modèles de taux.
Informations complémentaires
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