Les Produits Financiers Dérivés (formations présentielle ou en visioconférence)
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
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Heures de classe
21h
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Durée
3 Jours
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Dates de début
Dates au choix
Objectifs: Acquérir les bases essentielles des produits financiers dérivés. Découvrir les fondamentaux du pricing. Maîtriser la gestion des risques: la gestion par une couverture (hedging), les principes de l'Asset Management, les OPCVM, la Value at-Risk (VaR) et les Trackers. Connaître les principaux produits dérivés exotiques. Destinataires: Responsables comptables et financiers. Fiscalistes. Responsables de trésorerie Les cours peuvent être dispensés en présentiel ou en ligne
Les sites et dates disponibles
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À propos de cette formation
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Les Avis
Les matières
- Gestion
- Produits financiers
- Gestion de risques
- Procédures
- Finance
- Banque
- Marchés financiers
- Produits dérivés
- Gestion financière
- Dérivés
Professeurs
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Le programme
Le marché des produits dérivés : organisation et fonctionnement
Les marchés organisés
Les marchés de gré à gré
Les contrats forward
Les contrats futurs
Les options
Les intervenants
Les opérateurs en couverture
Les spéculateurs
Les produits dérivés
Les dérivés de crédit
Les dérivés de taux
Les dérivés de change
Les dérivés sur actions
Les dérivés climatiques
Les dérivés d’assurance
Les dérivés énergétiques
Différences entre produits cash et produits dérivés
Concept d’instrument à terme
Distinction entre produits dérivés fermes et optionnels
Caractéristiques des flux des produits dérivés de première génération
Les swaps
Les swaps de change
Les swaps de taux / les swaps de crédit
Les futures
Contrats à terme et CFD Options
Le principe du dépôt de garantie et des procédures de marge
Les futures sur obligations notionnelles
Les options
Les options de première génération
Les options sur produits boursiers
Les options sur taux d’intérêt
Les options sur produits dérivés
Application aux différents compartiments de marché
Fondamentaux du pricing
Principes du pricing
Pricing des swaps
Sensibilités aux facteurs de risque
La gestion des risques par les produits dérivés
Sur actions / sur indices boursiers
Sur taux de change / sur taux d’intérêt
Panorama des produits dérivés de deuxième génération
Swaps à référence non standard : quanto, CMS
Options digitales et à barrière
Options path-dependent et bermudéennes
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