Panorama de la réglementation bancaire

Présentation du dispositif de supervision prudentielle par les autorités de tutelle SSM (Single Supervision Mechanism)

Le principe du dispositif.

Ses objectifs.

La gouvernance.

L'objectif et les enjeux de cette réglementation.

Les trois piliers.

Réglementations ayant un impact fort sur le capital et la liquidité :

Framework CCP & Stress tests des chambres de compensation ;

IRBB (Interest Rate in the Banking Book) ;

Floor capital ;

TLAC ;

MREL ;

Levier acte délégué ;

Capital levier pilier 1 ;

Ratio de liquidité NSFR ;

CRD 78 ;

IFRS 9.

Réglementations ayant un impact fort sur le reporting et l’infrastructure des système d'information :

BCBS 239 ;

Anacredit ;

Reporting Pilier 3 ;

Finrep ;

MMSR (EUR, GBP) ;

FSB Data Gaps.

Réglementation ayant un impact fort sur la gestion du risque de marché : FRTB.

Réglementations ayant un impact fort sur la gestion du risque de crédit :

large exposure et risque de concentration ;

risque de contrepartie et risque de crédit standard SA-CR ;

risque souverain (NMRF, DRC…).

Réglementation ayant un impact fort sur la gestion du risque opérationnel : risque opérationnel Bâle IV.

Périmètre d’application : géographique, thématique, activité, produits.

Typologie de risque couvert.

Organisme de réglementation.

Organisme de supervision.

Référence réglementaire.

Conditions de dérogation totale ou partielle.

Objectifs.

Principes généraux.

Gouvernance et infrastructure.

Impact pour les banques (financier, organisationnel).

Calendrier de mise en œuvre.

Mise en place et reporting.

Cas pratique de synthèse : autour de la préparation à la mise en place de nouvelles réglementations, analyser

des questionnaires QIS (Quantitative Impact Study)

des FAQ préalables