Statistique des risques assurantiels

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Lieu

    Paris cédex 03

Public et conditions d'accès Avoir le niveau des unités d'enseignement : STA 103 (calcul des probabilités), STA 110 (modélisation statistique) ou le niveau de maÓtrise d'économétrie. Cet enseignement est soumis ‡ agrément. En vue d'obtenir cet agrément, les auditeurs adresseront les piËces suivantes : CV détaillé (indiquant les notes obtenues en cours de probabilités, statistique et économétrie) lettre de motivation indiquant les raisons de votre demande et le projet pédagogique dans lequel elle s'inscrit, ‡ : Elena Di Bernardino Cnam - …quipe pédagogique Statistique bio-informatique (case 2D5P20) 292, rue Saint-Martin 75141 Paris cedex 03 ou sous format électronique (.pdf) ‡ l'adresse suivante : elena.di_bernardino@cnam.fr † Objectifs pédagogiques MaÓtriser les modËles statistiques utilisés en assurance vie et non vie. ConnaÓtre et définir les risques assurantiels, savoir utiliser les outils statistiques pour les évaluer. Présenter "Solvabilité 2", le nouveau dispositif prudentiel d'évaluation globale des risques supportés par l'assureur, et son positionnement par rapport ‡ l'approche prudentielle actuelle. Présenter les conséquences de "Solvabilité 2" en terme de modélisation des risques de passif (en particulier le risque de prime et le risque de provisionnement). † Compétences visées …conomËtre spécialiste de la modélisation et de l'évaluation des risques assurantiels. Voir aussi toutes les formations en Assurance Statistiques pour l'économie Actuariat Assurance dommages des entreprises Assurance vie Gestion des risques ModËle linéaire généralisé Statistique

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Paris Cédex 03 ((75) Paris)
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Le programme

Contenu PARTIE I : INTRODUCTION
I.1 Notions générales sur l'assurance
I.2 ModËles des risques individuels et ModËles des risques collectifs en assurance
I.3 Risques de passif et Solvabilité 2
1. Solvabilité 2
Concepts et vocabulaire (QIS, Quantitative Impact Studies)†
2. Généralités sur les risques de passifs
PARTIE II: ECONOMETRIE DE L'ASSURANCE NON-VIE
II.1. ModËles de tarification a priori
1. Tarification a priori par classe de risque : approche par techniques de classification, approches par systËme de classification existant
2. Tarification a priori par score : approche paramétrique par modËles GLM (Generalized Linear Models),† approche semi-paramétrique (méthode Moindres Carrés Ordinaires MCO, Méthode des moindres Carrés,† Quasi-généralisés, Méthode de Pseudo-maximum de vraisemblance)
3. Application : Tarification d'un contrat d'assurance Automobile avec implémentation sur† R
II.2. ModËles de tarification a posteriori†
1. Tarification a posteriori par classe de risque : ModËles basés sur les ChaÓnes de Markov, modËles ‡ variables cachées ou modËles de crédibilité (ModËle de B¸hlmann-Straub, ModËle de Jewel)
2. Tarification a posteriori par score : modËles de crédibilité bayésienne
II.3. Provisionnement en assurance non vie.
1. Méthodes déterministes de provisionnement : méthodes de Chain-Ladder, de Bornhuetter - Ferguson,† méthodes basées sur les ratios de sinistralité
2. ModËles stochastiques de provisionnement : modËles stochastiques récursifs (ModËle de Mack, ModËle† de Munich Chain Ladder) et ModËles factoriels stochastiques (ModËles GLM)
II.4. Tarification et provisionnement dans le contexte de Solvabilité 2 : Introduction du risque de† prime et du risque de provisionnement.
PARTIE III : THEORIE DE LA RUINE
Généralités et outils mathématiques. Probabilité de Ruine.
PARTIE IV†: ASSURANCE DE RISQUES CATASTROPHIQUES
1. Généralités et outils mathématiques.
2. Théorie des valeurs extrÍmes appliquée en assurance. Provisionnement en cas de risques catastrophiques.
PARTIE V†: LES METHODES†† "†DATA-DRIVEN†" EN TARIFICATION DES RISQUES EN ASSURANCE NON-VIE.† Introduction générale †et présentation d'un exemple.
Modalités de l'évaluation Un examen écrit† + un projet personnel sanctionneront la fin des cours.
Le projet personnel devra mettre en application les techniques décrites en cours.
Bibliographie
  • B‹HLMANN, H. et al., (2005, 2005, 2010) : Mathematical Methods in Risk Theory & 2 autres livres : ISBN : 978-3540617037, 978-3540257530, 978-3540736424 ,
  • CEIOPS (2010) : QIS 5 Technical Specifications. http://www.ceiops.eu
  • CHARPENTIER, A. & DENUIT, M. (2004 et 2005) : Mathématiques de l'Assurance Non-Vie - 2T - ISBN : 978-2717848540 et 978-2717848601 (Economica)
  • DE JONG, P. & Z. HELLER (2008) : Generalized Linear Models for Insurance Data (Cambridge Univ. Press)
  • DOFF, R. (2007) : Risk Management for Insurers : Risk Control, Economic Capital and Solvency II. Risk books - ISBN 978-1904339793
  • GOURIEROUX, C. & JASIAK, J. (2000) : 2T : Econometric Analysis of Individual Risks (Princeton University Press), Statistique de l'Assurance (Economica)
  • KORN, R. & KORN, E. & KROISANDT, G. (2010) : Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance (Chapman & Hall) - ISBN 978-1420076189
  • PARTRAT, C. & LECOEUR, E. et al (2005, 2007) : 2T : Provisionnement Technique en Assurance non-vie (Economica) - Assurance Non-Vie - Modélisation et Simulation (Economica) -
  • PLANCHET, F. & THEROND, P. & JUILLARD, M. (2011) : ModËles financiers en assurance : Analyse des risques dynamiques (Economica) - ISBN 978-2717850963
  • PLANCHET, F. & THEROND, P. (2007) : Mesure et gestion des risques d'assurance (Economica) - ISBN 978-2717854954

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