Stage Erm-Grc de Niveau 3- Banques : Pilotage des Performances Opérationnelles

1- Modélisation des processus de prévention des risques et de vigilance économique:
1-1/ Structure de la planification stratégique de la maîtrise du risque opérationnel:
- Principes qualitatifs de base de la gestion du risque opérationnel
- Des variables numériques aux variables socio-économiques ;
- Normalisations de valeurs numériques de pertes inattendues ;
- Recherche des corrélations
- Calculs prédictifs de MPAR (mesure de la performance ajustée pour le risque).

1-2/ Scénarii d'ajustements des choix stratégiques de gestion du risque opérationnel :
- Calcul et distribution de la VaR recouvrable aux indicateurs socio-économiques de base
- Simulation du Plan de Continuité d'Activité sur 5 ans sur la base des pondérations d’une matrice d'aversion ;
- Calcul d’impact sur l’exigence en fonds propres et prise de décision de MPAR
- Plan d’actions prioritaires d’une MPAR sur 5 ans.


2- Supports de gouvernance et de gestion de la motivation des ressources humaines:
- Règlement comptable de base de MPAR : consensus d’entreprise ;
- Matrice Loss Distribution Approach (LDA) des flux de trésorerie attendus de la reprise de perte de valeur
- Fiche individuelle de MPAR et de calcul de la prime d’objectifs.


3- Scorecards socio-économiques d’organisation des tableaux de bord de pilotage opérationnel et de contrôle prudentiel des Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) :
- Tableaux de bord d’économie des coûts liés à l’absentéisme
- Tableaux de bord d’économie des coûts liés aux accidents de travail
- Tableaux de bord d’économie des coûts liés des défauts de qualité (non qualité)
- Tableaux de bord d’économie des coûts liés aux écarts de productivité directe (temps de travail et consommations)
- Tableaux de bord d’économie des coûts liés aux écarts de know-how (savoir-faire)