MATHÉMATIQUES FINANCIÉRES

BOURSE FINANCE INSTITUT
A distance

1248 
HT
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Infos importantes

Typologie Formation
Méthodologie A distance
Durée 1 Jour
  • Formation
  • A distance
  • Durée:
    1 Jour
Description

 
 
  Initiation  à  la  valorisation  des  produits  dérivés  de  taux  (monétaires  et 
obligataires). Maîtriser les principes mathématiques sous-jacents. Comprendre 
les différentes techniques utilisées. Valoriser les produits dérivés de taux et de 
crédit.  
Durée 

Infos importantes

Foire aux questions

· Prérequis

 

 

 

 

Profil du formateur

 

Il est recommandé d’avoir préalablement suivi  
Fondamentaux du Pricing des produits dérivés actions 

 

 

 

Analyste  financier  -  Consultant  Senior  -  Enseignant-chercheur  -  Étudiant en 
Master  ou  dans  le  cadre  d'une  agrégation  de  mathématiques  -  Professeur  en 
Institut    ou  Université  -  Tout  professionnel  maitrisant  les  calculs  de 
mathématiques financières sous Excel.  

 

Recommandations

Programme

 

 

Rappel des outils mathématiques et théorie financière 

Théorie de l'intégration et mesures de probabilité 
Processus aléatoires et chaînes de Markov 
Lemme d'Itô: base de calcul stochastique 
Notion de martingale et théorie de dualité 
Probabilité risque neutre 

 

Étude cas pratique 
Construction d'une courbe de taux avec Excel 

Étude de convexité dans le pricing des taux monétaires 
 
Valorisation des produits dérivés de taux 

Modèle de Cox - Ingersoll - Ross 
Modèles de Vasicek et de Ho & Lee 
Modèle de marché à partir des taux FRA 
Modèle de marché à partir des taux swap 
Apllication aux swaptions 
Pricing d'uneswaption sur la base de différents modèles 
Rappel de définition et calcul des Grecques 

 
Étude de cas pratique 
Calcul d'un prix sur la base du cas pratique précédent et en 
travaillant les flux des différents produits (FRA, obligation, swap, 
future etc...) sous Excel 

 

Valorisation des produits dérivés de crédit 

Processus de Poisson et intensité de défaut 
Processus de Lévy et sauts discontinus 
Modèles de marché des spreads de crédit 
Prise en compte de l'incertitude : processus doublement stochastiques 
Corrélations de défaut et fonctions couples  

 

Étude de cas pratiques 
Sous Excel calcul d'Asset Swap avec courbe de taux zc et calcul du spread 
d'Asset Swap / Z-spread 
Autre exemple au choix du consultant-formateur 

 

 

 

   

 I   NI-004

 

du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.

 

Performances de ce centre

Information supplémentaire

 

 

 

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Mathématiques financières appliquées aux marchés 

 

 

Programme


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