Marchés financiers ii : futures et options
Formation
À Paris Cédex 03
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
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Enaco - Ecole Nationale de Commerce
Master A distance4 990 € -
INEAD
Mastère spécialisé A distance2 995 € -
PROFORMALYS
Formation (75) Paris / En présentiel 21h - 3 Jours1 550 € HT -
BOURSE FINANCE INSTITUT
Formation (75) Paris / En présentiel 14h - 2 JoursPrix sur demande -
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Boursierassistance
Formation (75) Paris / En présentielPrix sur demande -
Michael Smith International
Formation (75) Paris / En présentiel2 100 € HT
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris cédex 03
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Dates de début
Dates au choix
Public et conditions d'accès
Justifier d'un niveau d'études minimum Bac + 4, avoir les connaissances du cours Marchés financiers 1, avoir une formation mathématique équivalente à celle que l'on acquiert en deux années supérieures scientifiques (Math spé, DEUG Math physique, Maîtrise d'économétrie...), être agréé par l'enseignant. L'aptitude à lire des textes en anglais sera utile (mais non indispensable). Etre doté d'une culture économique et financière acquise dans l'enseignement supérieur et/ou lors d'une expérience professionnelle.
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les instruments de marchés financiers, les produits dérivés, les méthodes d'analyse du risque et les techniques de gestion quantitative. S'adresse aux collaborateurs de salles de marchés (Front, Middle et back office), aux trésoriers de grandes entreprises, aux banquiers confrontés à des problèmes de marchés, aux gestionnaires de portefeuilles, ...
Mots-clés
Contrat à terme
Marché des options
Marchés financiers et gestion des risques
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Les matières
- Gestion
- Analyse de résultats
- Contrats
- Évaluation de la formation
Le programme
Contenu
1. Les contrats à terme (12h)
Analyse générale. Contrats à terme sur taux (EUREX, FRA.. ), évaluation, arbitrages et couverture ; Montages.
2. Les options (24h)
Définitions ; éléments de calcul stochastique ; modèles d'évaluation (Cox-Ross, Black-Scholes, Merton, volatilité variable, taux stochastiques, . ...) ; stratégies statiques et dynamiques (paramètres grecs, smile et nappe de vol, P et L, problèmes de mise en oeuvre et analyse des risques). Les principaux contrats d'options sur taux, actions et indices. Options exotiques, Dérivés de Crédit.
3. Caps, Floors et produits structurés, hybrides (3h)
Swaps ; Caps, floors ; tunnels ; autres produits structurés, montages, obligations convertibles, Warrants.
4. Analyse du risque de taux sur les produits dérivés et les portefeuilles de taux (3h)
5. EAD-EAO (21h)
Kit à télécharger, 7 séries d'exercices à renvoyer sur Internet, participation au Forum.
Modalité d'évaluation
L'inscription à cette UE se fait auprès du EFAB.
Pour en savoir plus
Bibliographie
- J. HULL : Options, futures et autres actifs dérivés. (Pearson 2014)
- R. PORTAIT, P. PONCET : Finance de Marché (Dalloz, 2014)
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