Initiation au « pricing » des produits de taux
Formation
A distance
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Méthodologie
A distance
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Durée
1 Jour
Comprendre le « pricing » des produits de taux principaux - Maîtriser les outils principaux du « pricing » des swaps de taux
Durée
À propos de cette formation
Profil du formateur
Il est recommandé d’avoir préalablement suivi Initiation - produits dérivés (options, futures, swaps) Conseiller clientèle de Prestataire de Services d'Investissement (Brokers ou Courtiers) - Etudiant Master Finance - Opérateur des marchés financiers - Responsable de salles de marchés - Sales Trader.
Recommandations
Les Avis
Le programme
Produits de taux
Produits à flux déterministes (obligations à taux fixe, swap vanille)
Produits à flux optionnels (caps, floors, swaptions)
« Pricing » des différents produits
Obligation à taux fixe
Description et pricing
Notion de dirty et clean price
Forward Rate Agreement (FRA)
Description et pricing
Pay-off
Swap standard ou plain vanilla
Description et pricing
Caps et floors
Terminologie, cotations, description et pricing
Swaptions
Cotations, description et pricing
Mise en pratique
I N1-005
du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.
Informations complémentaires
Après cette formation, nous vous conseillons aussi
Fondamentaux - Identification des Marchés
Programme
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Initiation au « pricing » des produits de taux