Gestion des risques et mécanismes fondamentaux

 
Définition des risques de marché 
Rappel de différentes pratiques appliquées sur le marché 
Risque de contrepartie et de marché 
Mesure des risques de marché 
Couverture du risque et appréciation des situations à risques 
 
Les mécanismes fondamentaux sur les marchés de taux, de change 
et du risque de liquidité 
Rappel des différentes définitions  
Mesure de chacun de ces mécanismes fondamentaux 
Couverture du risque appliquée à chaque produit 
 
Les produits cash de change 
Le change au comptant 
Le swap de change 
Le cas particulier des NDF 
 

Les options de change classiques 
Définition et paramètres d'une option de change 
Les profils de couverture et du Profit and Loss (P&L) 
 
Les options exotiques et produits structurés simples 
Rappel des premières structures de gestion du risque de change 
Les structures d'investissement liées au Forex 
 
Présentation, définition et modélisation des "Grecques" 
Le Delta - risque lié à une variation du cours du sous-jacent 
Le Gamma - risque lié à une variation du delta 
Le Rho - risque lié à la variation des taux d'intérêt 
Le Thêta - risque lié à l'écoulement du temps 
Le Véga - risque lié à la variation de la volatilité implicite 
 
Tout au long de la formation des études de cas sont étudiés.  

 I   N1-001

du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.