Fondamentaux du Pricing des produits dérivés actions

Outils mathématiques et théorie financière 

Théorie de l'intégration et mesures de probabilité 

Processus aléatoires et chaînes de Markov 

Lemme d'Itô: base de calcul stochastique 

Notion de martingale et théorie de dualité 

Probabilité risque neutre 

Étude de cas pratiques tenant compte de l'actualité des marchés 

Valorisation des produits dérivés actions  

Principe d'absence d'opportunité d'arbitrage 

Modèle binomial à périodes différés 

Méthode de diffusion 

Formule de Black and Scholes 

Rappel de la notion des Grecques 

Rappel de la méthode de Monte Carlo 

Étude cas pratiques tenant compte de l'actualité des marchés 
Valorisation des options sur actions 
Utilisation d'exerices pour le calcul des Grecques 

 I   NI-003

du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.