Fondamentaux du marché des changes devises
Formation
A distance
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Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Formation
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Méthodologie
A distance
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Durée
2 Jours
Présentation des mécanismes fondamentaux du marché des changes et des différents instruments associés (change comptant, à terme, produits dérivés) - Utilisations en trading et en couverture du risque de change.
Durée
À propos de cette formation
Profil du formateur
Il est recommandé d’avoir préalablement suivi Marché des changes : fondamentaux et pratiques Trader spécialisé sur les produits de taux et de change - Enseignant-chercheur - Professeur en Ecole de Commerce Université ou Institut - Opérateur de marchés - Analyste de marchés.
Recommandations
Les Avis
Le programme
Organisation du marché et opérations de change au comptant
Historique du marché :
Bretton Woods, flottement des monnaies
Typologie des acteurs : teneurs de place
(market makers), courtiers, investisseurs
Typologie des transactions :
Arbitrage, couverture, spéculation
Plate-formes de trading électroniques
Change au comptant :
Cotation au certain et à l’incertain
Notion de spread bid/ask
Détermination de cours croisés
Analyse chartiste et fondamentale
Exercices : calcul de cours croisés CAD/JPY, EUR/NZD, GBP/CHF
Opérations de change à terme (terme sec, swap cambiste)
Change à terme :
Points de terme et notion de déport/report
Détermination du taux de change à terme
Application à la couverture du risque de change
Marché des NDF (Non Deliverable Forwards)
Exercice : couverture du risque de change d’un exportateur avec un
contrat de change à terme EUR/USD
Swap de change :
Schéma d’un swap de change : jambe aller et jambe retour
Comparaison swap de change et change à terme
Application à la couverture du risque de change
Exercice :
Couverture du risque de change d’un importateur avec un swap de change EUR/USD
Marché des options et des futures de change
Options de change de gré à gré :
Options vanille (call/put) : caractéristiques (sensibilités), valorisation
Combinaison d’options
Application à la couverture du risque de change
Exercice :
Comparaison de la couverture du risque de change par une option, une combinaison
d’options et un contrat à terme
Futures de change et options sur futures :
Futures de change : caractéristiques, valorisation, appels de marge
Options sur futures : valorisation, appels de marge
Etude de cas : Stratégie de couverture du risque de change
Centralisation des flux de trésorerie multi-devises
Mise en place d’une stratégie de couverture : choix des instruments et de l’exposition
(couverture totale ou partielle)
Gestion de l’efficacité de la couverture : portefeuille delta/gamma neutre
Questionnaire
Auto-évaluation de fin de formation
I N1-018
du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.
Informations complémentaires
Après cette formation, nous vous conseillons aussi
Marché des changes - Mécanismes opératoires
Programme
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