Fondamentaux du marché des changes devises 

Formation

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Description

  • Typologie

    Formation

  • Méthodologie

    A distance

  • Durée

    2 Jours

 
 
  Présentation  des  mécanismes  fondamentaux  du  marché  des  changes  et  des différents instruments associés (change comptant, à terme, produits dérivés) - Utilisations en trading et en couverture du risque de change. 
Durée 

À propos de cette formation

   
Profil du formateur
  Il est recommandé d’avoir préalablement suivi  Marché des changes : fondamentaux et pratiques       Trader spécialisé sur les produits de taux et de change - Enseignant-chercheur -  Professeur  en  Ecole  de  Commerce  Université  ou  Institut  -  Opérateur  de marchés -  Analyste de marchés.     
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Les Avis

Le programme

 

 

Organisation du marché et opérations de change au comptant  
Historique du marché :  
  Bretton Woods, flottement des monnaies 
  Typologie des acteurs : teneurs de place  
(market makers), courtiers, investisseurs 
Typologie des transactions :  
  Arbitrage, couverture, spéculation 
  Plate-formes de trading électroniques 
Change au comptant :  
  Cotation au certain et à l’incertain 
  Notion de spread bid/ask 
  Détermination de cours croisés 
  Analyse chartiste et fondamentale 
Exercices : calcul de cours croisés CAD/JPY, EUR/NZD, GBP/CHF 
 
Opérations de change à terme  (terme sec, swap cambiste) 
Change à terme : 
  Points de terme et notion de déport/report 
  Détermination du taux de change à terme 
  Application à la couverture du risque de change 
  Marché des NDF (Non Deliverable Forwards) 
Exercice : couverture du risque de change d’un exportateur avec un 
contrat de change à terme EUR/USD 
Swap de change : 
Schéma d’un swap de change : jambe aller et jambe retour 
Comparaison swap de change et change à terme 
Application à la couverture du risque de change 

 
Exercice :  
Couverture du risque de change d’un importateur avec un swap de change EUR/USD 
 
Marché des options et des futures de change  
 
Options de change de gré à gré : 
Options vanille (call/put) : caractéristiques (sensibilités), valorisation 
Combinaison d’options  
Application à la couverture du risque de change 
Exercice :  
Comparaison de la couverture du risque de change par une option, une combinaison 
d’options et un contrat à terme 
 
Futures de change et options sur futures : 
Futures de change : caractéristiques, valorisation, appels de marge 
Options sur futures : valorisation, appels de marge 
 
Etude de cas : Stratégie de couverture du risque de change 
Centralisation des flux de trésorerie multi-devises 
Mise en place d’une stratégie de couverture : choix des instruments et de l’exposition 
(couverture totale ou partielle) 
Gestion de l’efficacité de la couverture : portefeuille delta/gamma neutre 
 
Questionnaire  
Auto-évaluation de fin de formation   

 

 

   

 I   N1-018

 

du repas forfaitaire 25 € supplémentaire.

 

Informations complémentaires

 

 

 

Après cette formation, nous vous conseillons aussi 
Marché des changes - Mécanismes opératoires

 
 

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