Les Fondamentaux de La Gestion Actif- Passif (ALM)

Formation

À Paris

1 460 € HT

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Description

  • Typologie

    Atelier intensif

  • Niveau

    Niveau initiation

  • Lieu

    Paris

  • Heures de classe

    12h

  • Durée

    2 Jours

  • Dates de début

    Dates au choix

Vous souhaitez comprendre la gestion actif-passif ? Renaissance Finance vous offre grâce à cette formation, l’opportunité de comprendre le fonctionnement de la gestion de bilan d’une banque et l’application sur des cas concrets des techniques d’ALM.

Pendant la formation, vous recevrez une introduction sur l’histoire et l’organisation de la gestion actif-passif. Vous aborderez ses différents aspects d’un point de vue économique, managérial, réglementaire et technique. Vous tiendrez compte des problématiques que présentent les ALM. Vous réaliserez des analyses statiques sur les impasses de liquidité et sur les impasses de taux. Enfin, vous étudierez le schéma de financement interne et le taux de cession interne.

Cette formation complète de deux jours s’adresse aux spécialistes juniors de la fonction ALM, structuration, ingénieurs risques, équipes de contrôle et d'audit bancaires, et aux métiers MOA en relation avec les risques. Une fois achevée, vous comprendrez les principes de gestion de bilan d’une banque, et vous maîtriserez à la fois les techniques bases de l’ALM et la gestion du risque de taux global et du risque de liquidité.

Précisions importantes

Documents

  • Fiche de formation " Les fondamentaux de la gestion actif-passif (alm) "

DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)

Les sites et dates disponibles

Lieu

Date de début

Paris ((75) Paris)
Voir plan
28 Rue Saint-Didier, 75116

Date de début

Dates au choixInscriptions ouvertes

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Les Avis

Les matières

  • ALM
  • Gestion actif-passif
  • Gestion des risques
  • Gestion financière
  • Gestion de bilan d’une banque
  • Financement interne
  • Taux de cession interne
  • Analyse statique
  • Impasses de liquidité
  • Impasses de taux
  • Gestion du risque de taux global
  • Gestion du risque de liquidité
  • Écoulement du bilan
  • Gap de taux

Professeurs

Olivier Elleboode

Olivier Elleboode

Formateur

Le programme

Introduction à la gestion actif-passif (ALM)

  • Histoire
  1. une technique née dans les années 80
  2. les faillites des caisses d’épargne américaines dans les années 80
  • Organisation
  1. organigramme des services ALM
  2. charte ALM
  3. comité ALM (ALCO)


Problématiques ALM

  • Définition des risques
  1. risque de contrepartie
  2. risque de liquidité
  3. risque de taux d’intérêt
  4. risques de marché
  5. risque de change
  6. risque de solvabilité
  • Analyse d’un bilan bancaire
  1. banking book
  2. trading book
  3. hors-bilan
  • Spécificités des produits en ALM
  1. produits non échéancés
  2. options cachées
  3. remboursements anticipés


Analyse statique : impasse de liquidité

  • Méthodologie d’une impasse de liquidité
  • Les instruments de couverture
  1. définition des Titres de Créances Négociables
  2. définition des obligations

Exemple. Calcul du taux de rendement d’une obligation

  • La nouvelle réglementation sur la liquidité

Cas pratique. Construction d’une impasse de liquidité d’un bilan simplifié et couverture du gap

Exemple. La crise de liquidité de 2008

Analyse statique : impasse de taux

  • Méthodologie d’une impasse de taux
  • Les instruments de couverture
  1. définition des swaps de taux
  2. définition des Futures et des FRA

Exemple. Calcul du taux forward

  1. définition et stratégie des caps et floors
  • La réglementation sur le risque de taux général

Cas pratique. Construction d’une impasse de taux d’un bilan simplifié et couverture du gap

Taux de cession interne

  • Définition du schéma de financement interne
  • Coût de liquidité
  • Définition du taux de cession interne
  • La marge nette d’intérêt

Cas pratique. Calcul des TCI et de la marge nette d’intérêt

Conclusion et discussion

Informations complémentaires

Information sur le prix : Nous vous invitons à consulter le site de Renaissance Finance pour d'éventuelles promotions.

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