Les Fondamentaux de La Gestion Actif- Passif (ALM)
Formation
À Paris
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
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Typologie
Atelier intensif
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Niveau
Niveau initiation
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Lieu
Paris
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Heures de classe
12h
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Dates au choix
Vous souhaitez comprendre la gestion actif-passif ? Renaissance Finance vous offre grâce à cette formation, l’opportunité de comprendre le fonctionnement de la gestion de bilan d’une banque et l’application sur des cas concrets des techniques d’ALM.
Pendant la formation, vous recevrez une introduction sur l’histoire et l’organisation de la gestion actif-passif. Vous aborderez ses différents aspects d’un point de vue économique, managérial, réglementaire et technique. Vous tiendrez compte des problématiques que présentent les ALM. Vous réaliserez des analyses statiques sur les impasses de liquidité et sur les impasses de taux. Enfin, vous étudierez le schéma de financement interne et le taux de cession interne.
Cette formation complète de deux jours s’adresse aux spécialistes juniors de la fonction ALM, structuration, ingénieurs risques, équipes de contrôle et d'audit bancaires, et aux métiers MOA en relation avec les risques. Une fois achevée, vous comprendrez les principes de gestion de bilan d’une banque, et vous maîtriserez à la fois les techniques bases de l’ALM et la gestion du risque de taux global et du risque de liquidité.
Précisions importantes
Documents
- Fiche de formation " Les fondamentaux de la gestion actif-passif (alm) "
DIF: Formation éligible au DIF (Droit individiuel à la Formation)
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Aucun.
Les Avis
Les matières
- ALM
- Gestion actif-passif
- Gestion des risques
- Gestion financière
- Gestion de bilan d’une banque
- Financement interne
- Taux de cession interne
- Analyse statique
- Impasses de liquidité
- Impasses de taux
- Gestion du risque de taux global
- Gestion du risque de liquidité
- Écoulement du bilan
- Gap de taux
Professeurs
Olivier Elleboode
Formateur
Le programme
Introduction à la gestion actif-passif (ALM)
- Histoire
- une technique née dans les années 80
- les faillites des caisses d’épargne américaines dans les années 80
- Organisation
- organigramme des services ALM
- charte ALM
- comité ALM (ALCO)
Problématiques ALM
- Définition des risques
- risque de contrepartie
- risque de liquidité
- risque de taux d’intérêt
- risques de marché
- risque de change
- risque de solvabilité
- Analyse d’un bilan bancaire
- banking book
- trading book
- hors-bilan
- Spécificités des produits en ALM
- produits non échéancés
- options cachées
- remboursements anticipés
Analyse statique : impasse de liquidité
- Méthodologie d’une impasse de liquidité
- Les instruments de couverture
- définition des Titres de Créances Négociables
- définition des obligations
Exemple. Calcul du taux de rendement d’une obligation
- La nouvelle réglementation sur la liquidité
Cas pratique. Construction d’une impasse de liquidité d’un bilan simplifié et couverture du gap
Exemple. La crise de liquidité de 2008
Analyse statique : impasse de taux
- Méthodologie d’une impasse de taux
- Les instruments de couverture
- définition des swaps de taux
- définition des Futures et des FRA
Exemple. Calcul du taux forward
- définition et stratégie des caps et floors
- La réglementation sur le risque de taux général
Cas pratique. Construction d’une impasse de taux d’un bilan simplifié et couverture du gap
Taux de cession interne
- Définition du schéma de financement interne
- Coût de liquidité
- Définition du taux de cession interne
- La marge nette d’intérêt
Cas pratique. Calcul des TCI et de la marge nette d’intérêt
Conclusion et discussion
Informations complémentaires
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Les Fondamentaux de La Gestion Actif- Passif (ALM)