Économétrie De La Finance
Formation
À Malakoff Cedex
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Description
-
Typologie
Formation
-
Dirigé à
Pour professionnels
-
Lieu
Malakoff cedex
-
Durée
2 Jours
-
Dates de début
Dates au choix
Après avoir rappelé les principales propriétés statistiques des séries financières, l'accent sera mis sur les questions relatives aux stratégies de choix de portefeuille mobilisant des méthodes économétriques standards et avancées (moindres carrés ordinaires, théorie du signal, modèles à volatilité stochastique, modèles à seuil). De nombreuses applications sont présentées tout au long de la formation de manière à illustrer les développements théoriques.
Précisions importantes
Modalité Formation continue
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
À propos de cette formation
Notions en économétrie linéaire, en calcul matriciel et en statistiques descriptives.
Les Avis
Le programme
Introduction : les propriétés statistiques des rendements d'actifs financiers
- Les distributions des rendements et l'hypothèse de statistique forte
- L'efficience des marchés financiers, arbitrage statistique et stratégies d'investissement : Momentum et mean reversion des rendements d'actifs ; Les rendements reviennent-ils vers leur moyenne? Tests de stationnarité
Statistique et économétrie du choix de portefeuille
- Les bienfaits de la diversification - le cadre de Markovitz : Propriété des rendements d'un portefeuille diversifié ; La VaR d'un portefeuille diversifié
- Le modèle d'évaluation d'actifs financiers - CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- Le CAPM et les stratégies long-short equity
Représentation Espace-Etat et méthode de filtrage appliquée
- Les écritures espaces-états
- Les méthodes de filtrage - le filtre de Kalman.
- Applications : Estimation d'un béta flexible par le filtre Kalman ; Prix d'option, volatilité stochastique et filtre de Kalman
Modèle à volatilité stochastique : ARCH GARCH et extension
- Les modèles à volatilité stochastique
- Application: estimation d'un modèle ARCH sur taux de change.
- Généralisation et extension des modèles ARCH : Les modèles GARCH, I-GARCH, E-GARCH et GARCH-M Application: estimation d'un modèle GARCH sur données boursières ; Pricing d'option Black Scholes et modèle à volatilité stochastique
Avez-vous besoin d'un coach de formation?
Il vous aidera à comparer différents cours et à trouver la solution la plus abordable.
Économétrie De La Finance