Les dérives Actions

Comprendre le mécanisme des indices et contrats à terme sur indice

Méthodologie de calcul d’un indice

Le contrat à terme sur indice

Couvertures, arbitrages

Les prises de positions sur indices

Maitriser les caractéristiques d’une option

Options américaines et européennes

Payoff d’une option

La relation Call-Put

Le modèle d’évaluation d’actifs contingents de Black-Scholes

Les déterminants du prix d’une option

La valeur intrinsèque et la valeur temps d’une option

Les facteurs de sensibilités, les « grecs »

Les volatilités, historique, implicite et anticipée

Les stratégies optionnelles

Achats de call et de Put

Ventes de Call et de Put

Straddles et les strangles

Les spreads verticaux et les calendars spreads

Les ratios spreads

Couvrir un risque

L’effet de levier

Optimiser la gestion de portefeuille

Principaux produits dérivés actions et les options exotiques

Connaitre le marché des warrants

Comprendre les obligations convertibles

Les produits à capital non garanti

Les produits à capital garanti

Les equity swap

Options lookback et extremum de marché

Options digital et barrières