Banque: Prévenir et Gérer les Risques Bancaires

L'Analyse et gestion des risques bancaires

• Un environnement bancaire en évolution
• Les banques exposées au risque
• La gouvernance d'entreprise
• Les acteurs internes et externes de la prévention
• L'analyse bancaire fondée sur le risque
• Les outils analytiques proposés

L'adéquation des fonds propres

• Les caractéristiques et fonction du capital
• Les composantes des fonds propres réglementaires
• La couverture des éléments de risque
• Bâle II : les changements proposés
• La mise en application de l'accord de Bâle II
• L'évaluation de l'aide à la décision

La gestion des risques de crédit

• Les composantes du risque de crédit
• Gestion du portefeuille de crédit
• La politique de gestion des risques de crédit
• Les mesures de limitation du risque de crédit
• La classification des actifs

La gestion des risques de liquidité

• Le besoin de liquidité
• La politique de gestion de la liquidité
• Le contexte réglementaire
• La structure du financement
• La structure des échéances et problèmes de financement
• La concentration des dépôts et la volatilité du financement
• Les techniques de gestion des risques de liquidité
• La trésorerie et l'évaluation des risques opérationnels

La gestion des risques de marché et activités pour compte propre

• Les caractéristiques du risque de marché
• La mesure du risque de marché
• La valeur à risque
• Les stress tests
• Méthode pédagogique

La gestion du risque de taux d'intérêt

• Les sources et effets de risque de taux d'intérêt
• Les responsabilités de la gestion du risque
• Des modèles pour la gestion du risque de taux d'intérêt

La gestion du risque de change

• Les sources et les composantes du risque de change
• Les règles pour la gestion des risques de change
• L'exposition au risque de change et la stratégie d'affaires
• La gestion des risques de change et adéquation des fonds propres

Annexe
Vue d'ensemble des accords de Bâle II


Méthode pédagogique

• La démarche consiste à mettre l'accent sur les principes de la gestion des risques, et sur la responsabilité qui incombe aux principaux acteurs du processus de gouvernance d'entreprise de gérer les différents aspects du risque financier.
• Des mises en situation, cas, exemples permettront de concrétiser l'utilisation de nouvelles méthodologies.

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